PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACLAX с AMDVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACLAX с AMDVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ACLAX (American Century Mid Cap Value Fund A Class) and AMDVX (American Century Mid Cap Value R6) are both Mid Cap Value Equities funds from American Century. Over the past 10 years, ACLAX returned 9.03%/yr vs 9.77%/yr for AMDVX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ACLAX charges 1.22%/yr vs 0.63%/yr for AMDVX.

Доходность

Сравнение доходности ACLAX и AMDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) и American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACLAX показывает доходность 9.42%, а AMDVX немного выше – 9.73%. За последние 10 лет акции ACLAX уступали акциям AMDVX по среднегодовой доходности: 9.03% против 9.77% соответственно.

ACLAX

1 день
0.57%
1 месяц
1.58%
С начала года
9.42%
6 месяцев
8.39%
1 год
16.32%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.03%

AMDVX

1 день
0.63%
1 месяц
1.66%
С начала года
9.73%
6 месяцев
8.70%
1 год
17.07%
3 года*
11.56%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACLAX и AMDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		9.42%8.52%8.18%5.93%-1.53%23.01%1.44%28.55%-12.93%11.31%
AMDVX
American Century Mid Cap Value R6		9.73%9.21%8.87%6.54%-0.35%23.83%1.99%29.32%-12.18%11.95%

Correlation

The correlation between ACLAX and AMDVX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

1.00

The correlation between ACLAX and AMDVX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Value Fund A Class

American Century Mid Cap Value R6

Часто сравнивают с ACLAX:
ACLAX с JPUSACLAX с FDFIXACLAX с SMVTXACLAX с ARFFXACLAX с DALCXACLAX с NMAVXACLAX с FMPOX
Часто сравнивают с AMDVX:
AMDVX с FSMDXAMDVX с VMCIXAMDVX с HASGXAMDVX с HRAUXAMDVX с ^GSPCAMDVX с FXAIXAMDVX с MXMDX

Доходность на риск

ACLAX vs. AMDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLAX
Ранг доходности на риск ACLAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AMDVX
Ранг доходности на риск AMDVX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDVX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDVX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDVX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDVX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACLAX c AMDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) и American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACLAXAMDVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.47

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.25

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.08

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

6.76

-0.37

ACLAX vs. AMDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACLAX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMDVX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLAX и AMDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACLAX и AMDVX

Максимальная просадка ACLAX за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки AMDVX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLAX и AMDVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACLAXAMDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-39.21%

-12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-8.47%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-14.50%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-16.96%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.24%

-39.21%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-1.05%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-3.97%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.60%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ACLAX и AMDVX

American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) и American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) имеют волатильность 3.20% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACLAXAMDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.28%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

8.66%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

12.00%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

14.62%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

17.43%

+0.01%

Сравнение комиссий ACLAX и AMDVX

ACLAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии AMDVX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLAX и AMDVX

Дивидендная доходность ACLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.19%, что меньше доходности AMDVX в 13.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		13.19%14.24%8.53%5.01%14.77%15.72%1.62%1.23%14.17%9.25%3.82%10.86%
AMDVX
American Century Mid Cap Value R6		13.71%14.83%9.13%5.59%15.97%16.32%2.14%1.79%15.04%9.85%4.38%11.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, ACLAX and AMDVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AMDVX has higher volatility (3.28%) compared to ACLAX (3.20%). In terms of maximum drawdown, ACLAX dropped -51.37% vs AMDVX's -39.21%.

AMDVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACLAX и AMDVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор