PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGYX с ALNYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACGYX с ALNYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Income Fund (ACGYX) и AB Municipal Income Fund New York Portfolio (ALNYX).

ACGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 авг. 1987 г.. ALNYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности ACGYX и ALNYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Income Fund (ACGYX) и AB Municipal Income Fund New York Portfolio (ALNYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACGYX и ALNYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGYX
AB Income Fund		-0.61%7.86%2.07%6.16%-15.45%-1.30%6.88%11.25%-1.21%6.33%
ALNYX
AB Municipal Income Fund New York Portfolio		0.22%4.23%3.03%5.01%-10.25%3.11%3.30%7.31%0.34%5.48%

Доходность по периодам

С начала года, ACGYX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у ALNYX с доходностью 0.22%.

ACGYX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.85%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.00%
10 лет*
—

ALNYX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.07%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.39%
1 год
3.56%
3 года*
3.36%
5 лет*
0.87%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Income Fund

AB Municipal Income Fund New York Portfolio

Часто сравнивают с ACGYX:
ACGYX с JEPIACGYX с TGLMXACGYX с ALCAXACGYX с AUNYXACGYX с QUASXACGYX с ALTFXACGYX с MISHX
Часто сравнивают с ALNYX:
ALNYX с VOOALNYX с APGYXALNYX с APUSXALNYX с QUASXALNYX с ALTFXALNYX с MISHXALNYX с AGRFX

Сравнение комиссий ACGYX и ALNYX

ACGYX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии ALNYX в 0.75%.

ALNYX
AB Municipal Income Fund New York Portfolio
ACGYX
AB Income Fund

Доходность на риск

ACGYX vs. ALNYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGYX
Ранг доходности на риск ACGYX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGYX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGYX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGYX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGYX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ALNYX
Ранг доходности на риск ALNYX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALNYX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALNYX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALNYX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALNYX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALNYX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGYX c ALNYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Income Fund (ACGYX) и AB Municipal Income Fund New York Portfolio (ALNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGYXALNYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.79

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.09

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.91

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

2.71

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGYX vs. ALNYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGYX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALNYX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGYX и ALNYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGYXALNYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.23

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.22

-0.82

Корреляция

Корреляция между ACGYX и ALNYX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGYX и ALNYX

Дивидендная доходность ACGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности ALNYX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGYX
AB Income Fund		4.60%5.02%5.38%4.04%3.99%2.95%3.80%4.50%4.54%5.84%3.23%0.00%
ALNYX
AB Municipal Income Fund New York Portfolio		3.36%4.31%2.99%2.56%2.36%1.70%2.49%2.89%3.18%2.88%2.95%3.16%

Просадки

Сравнение просадок ACGYX и ALNYX

Максимальная просадка ACGYX за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки ALNYX в -15.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGYX и ALNYX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACGYXALNYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-15.44%

-6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-4.31%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-14.63%

-6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-1.81%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-1.94%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.44%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGYX и ALNYX

AB Income Fund (ACGYX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с AB Municipal Income Fund New York Portfolio (ALNYX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что ACGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALNYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACGYXALNYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

0.95%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

1.62%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

4.55%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

3.75%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

3.79%

+1.65%