Сравнение ACGIX с OPGIX
ACGIX (Invesco Growth and Income Fund) and OPGIX (Invesco Global Opportunities Fund Class A) are both mutual funds - ACGIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Invesco, while OPGIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, ACGIX returned 11.17%/yr vs 6.27%/yr for OPGIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACGIX charges 0.80%/yr vs 1.04%/yr for OPGIX.
Доходность
Сравнение доходности ACGIX и OPGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACGIX показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у OPGIX с доходностью 14.39%. За последние 10 лет акции ACGIX превзошли акции OPGIX по среднегодовой доходности: 11.17% против 6.27% соответственно.
ACGIX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 11.17%
OPGIX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- 6.27%
Сравнение доходности по годам ACGIX и OPGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGIX Invesco Growth and Income Fund | 7.45% | 15.54% | 16.16% | 12.80% | -6.00% | 28.66% | 2.33% | 24.49% | -13.67% | 14.14% |
OPGIX Invesco Global Opportunities Fund Class A | 14.39% | 7.12% | -7.47% | 17.34% | -41.63% | 0.02% | 39.82% | 27.74% | -18.26% | 52.59% |
Correlation
The correlation between ACGIX and OPGIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 1990 г. | 0.69 |
The correlation between ACGIX and OPGIX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.73 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACGIX vs. OPGIX — Ранг доходности на риск
ACGIX
OPGIX
Сравнение ACGIX c OPGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACGIX | OPGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.25 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.28 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 8.28 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACGIX | OPGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.37 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | -0.24 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.28 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ACGIX и OPGIX
Максимальная просадка ACGIX за все время составила -53.47%, что меньше максимальной просадки OPGIX в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGIX и OPGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACGIX | OPGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.47% | -62.57% | +9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -10.08% | +2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.74% | -25.17% | +7.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -52.49% | +33.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.51% | -54.65% | +10.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -32.26% | +31.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -15.73% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.66% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACGIX и OPGIX
Текущая волатильность для Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) составляет 2.81%, в то время как у Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что ACGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACGIX | OPGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 4.80% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 14.06% | -5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 16.76% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 22.57% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 22.58% | -3.35% |
Сравнение комиссий ACGIX и OPGIX
ACGIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии OPGIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGIX и OPGIX
Дивидендная доходность ACGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности OPGIX в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGIX Invesco Growth and Income Fund | 7.80% | 8.36% | 10.68% | 13.48% | 12.10% | 20.78% | 3.92% | 8.12% | 14.70% | 11.35% | 6.47% | 8.96% |
OPGIX Invesco Global Opportunities Fund Class A | 0.10% | 0.11% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 5.29% | 8.95% | 6.16% | 10.87% | 2.32% | 7.86% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
ACGIX and OPGIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPGIX has higher volatility (4.80%) compared to ACGIX (2.81%). In terms of maximum drawdown, ACGIX dropped -53.47% vs OPGIX's -62.57%.
ACGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACGIX и OPGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор