Сравнение ACFOX с CHAIX
ACFOX (American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund) and CHAIX (Chase Growth Fund Institutional Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ACFOX returned 19.07%/yr vs 18.43%/yr for CHAIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ACFOX charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for CHAIX.
Доходность
Сравнение доходности ACFOX и CHAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACFOX показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у CHAIX с доходностью 24.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACFOX имеют среднегодовую доходность 19.07%, а акции CHAIX немного отстают с 18.43%.
ACFOX
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 24.25%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 19.07%
CHAIX
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 24.13%
- 6 месяцев
- 21.91%
- 1 год
- 45.63%
- 3 года*
- 32.95%
- 5 лет*
- 17.92%
- 10 лет*
- 18.43%
Сравнение доходности по годам ACFOX и CHAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACFOX American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund | 1.42% | 20.51% | 43.30% | 35.66% | -36.32% | 7.08% | 73.31% | 32.30% | 6.51% | 34.55% |
CHAIX Chase Growth Fund Institutional Class | 24.13% | 20.67% | 38.77% | 26.00% | -20.32% | 22.36% | 18.41% | 41.69% | -3.87% | 24.73% |
Correlation
The correlation between ACFOX and CHAIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2007 г. | 0.87 |
The correlation between ACFOX and CHAIX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACFOX vs. CHAIX — Ранг доходности на риск
ACFOX
CHAIX
Сравнение ACFOX c CHAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) и Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACFOX | CHAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.44 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 4.87 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 19.99 | -15.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACFOX и CHAIX
Максимальная просадка ACFOX за все время составила -58.92%, что больше максимальной просадки CHAIX в -50.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACFOX и CHAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACFOX | CHAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.92% | -50.61% | -8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -9.86% | -6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.03% | -23.40% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -24.58% | -19.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.77% | -30.36% | -13.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -2.11% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -10.37% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 2.40% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACFOX и CHAIX
American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что ACFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACFOX | CHAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 6.91% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.22% | 14.39% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 18.31% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 18.72% | +6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.90% | 19.09% | +4.81% |
Сравнение комиссий ACFOX и CHAIX
ACFOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CHAIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACFOX и CHAIX
Дивидендная доходность ACFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности CHAIX в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACFOX American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund | 7.45% | 7.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.48% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 1.33% |
CHAIX Chase Growth Fund Institutional Class | 6.61% | 8.20% | 18.32% | 5.36% | 5.09% | 18.78% | 7.39% | 21.65% | 12.33% | 11.44% | 8.83% | 9.93% |
Часто задаваемые вопросы
ACFOX and CHAIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACFOX has higher volatility (8.22%) compared to CHAIX (6.91%). In terms of maximum drawdown, ACFOX dropped -58.92% vs CHAIX's -50.61%.
CHAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACFOX и CHAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор