PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACEYX с ICHKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACEYX с ICHKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACEYX (AB All China Equity Portfolio) and ICHKX (Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund) are both China Equities funds. Over the past 5 years, ACEYX returned -2.67%/yr vs -6.01%/yr for ICHKX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ACEYX charges 1.25%/yr vs 1.71%/yr for ICHKX.

Доходность

Сравнение доходности ACEYX и ICHKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB All China Equity Portfolio (ACEYX) и Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACEYX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у ICHKX с доходностью 0.74%.

ACEYX

1 день
2.30%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.89%
6 месяцев
2.54%
1 год
23.19%
3 года*
13.77%
5 лет*
-2.67%
10 лет*
—

ICHKX

1 день
1.68%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.81%
1 год
18.91%
3 года*
6.41%
5 лет*
-6.01%
10 лет*
4.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACEYX и ICHKX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ACEYX
AB All China Equity Portfolio		0.89%33.91%17.44%-10.96%-26.65%-14.65%25.38%37.67%-21.60%
ICHKX
Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund		0.74%28.97%0.05%-14.52%-23.67%-6.90%14.58%30.08%-19.01%

Correlation

The correlation between ACEYX and ICHKX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.86

The correlation between ACEYX and ICHKX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB All China Equity Portfolio

Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund

Часто сравнивают с ACEYX:
ACEYX с SPYACEYX с GSAGXACEYX с OBCHXACEYX с TRCLXACEYX с CHILXACEYX с FHKIXACEYX с BGCBX
Часто сравнивают с ICHKX:
ICHKX с QQQICHKX с VOOICHKX с TDFICHKX с MCSMXICHKX с EVCGXICHKX с GAAEXICHKX с CHILX

Доходность на риск

ACEYX vs. ICHKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACEYX
Ранг доходности на риск ACEYX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEYX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEYX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEYX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEYX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ICHKX
Ранг доходности на риск ICHKX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICHKX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICHKX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICHKX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICHKX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICHKX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACEYX c ICHKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB All China Equity Portfolio (ACEYX) и Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACEYXICHKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.25

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.81

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.94

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

5.34

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACEYX vs. ICHKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACEYX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICHKX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACEYX и ICHKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACEYXICHKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.25

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.25

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.20

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ACEYX и ICHKX

Максимальная просадка ACEYX за все время составила -57.58%, что меньше максимальной просадки ICHKX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEYX и ICHKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACEYXICHKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.58%

-70.67%

+13.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-10.19%

-3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.83%

-28.10%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.02%

-52.70%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.16%

-35.90%

+10.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.76%

-27.21%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

3.69%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ACEYX и ICHKX

AB All China Equity Portfolio (ACEYX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что ACEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICHKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACEYXICHKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

5.56%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

10.96%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

15.86%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

23.68%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

22.43%

+1.15%

Сравнение комиссий ACEYX и ICHKX

ACEYX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии ICHKX в 1.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEYX и ICHKX

Дивидендная доходность ACEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности ICHKX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEYX
AB All China Equity Portfolio		4.92%4.97%3.75%2.17%1.39%1.81%0.43%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICHKX
Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund		1.05%1.06%1.11%0.74%0.86%20.44%3.57%4.37%12.53%6.76%5.31%12.25%

Часто задаваемые вопросы

ACEYX and ICHKX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACEYX has higher volatility (6.54%) compared to ICHKX (5.56%). In terms of maximum drawdown, ACEYX dropped -57.58% vs ICHKX's -70.67%.

ACEYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACEYX и ICHKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор