Сравнение AC.TO с HDIV.TO
AC.TO (Air Canada) is a stock, while HDIV.TO (Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF) is Derivative Income fund actively managed by Hamilton ETFs. Over the past 5 years, AC.TO returned -1.93%/yr vs 19.09%/yr for HDIV.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AC.TO и HDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AC.TO показывает доходность 17.83%, что значительно ниже, чем у HDIV.TO с доходностью 19.40%.
AC.TO
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.48%
- 6 месяцев
- 21.23%
- С начала года
- 17.83%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- -4.11%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 9.10%
- Всё время*
- 0.39%
HDIV.TO
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 15.99%
- С начала года
- 19.40%
- 1 год
- 43.35%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- 19.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.99%
Сравнение доходности по годам AC.TO и HDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AC.TO Air Canada | 17.83% | -13.34% | 19.10% | -3.61% | -8.23% | -15.34% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 19.40% | 33.87% | 23.15% | 13.91% | -2.53% | 9.13% |
Correlation
The correlation between AC.TO and HDIV.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AC.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск
AC.TO
HDIV.TO
Сравнение AC.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Canada (AC.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AC.TO | HDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.58 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 4.99 | -4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 23.66 | -23.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AC.TO и HDIV.TO
Максимальная просадка AC.TO за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AC.TO и HDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AC.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -22.32% | -73.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.34% | -8.73% | -16.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.48% | -14.58% | -35.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.42% | -22.32% | -29.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.36% | -0.46% | -55.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.57% | -4.13% | -53.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.79% | 1.84% | +11.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AC.TO и HDIV.TO
Air Canada (AC.TO) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что AC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AC.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 3.25% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.95% | 10.95% | +15.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.96% | 13.25% | +19.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.28% | 15.57% | +19.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.35% | 15.56% | +26.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AC.TO и HDIV.TO
AC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AC.TO Air Canada | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 9.25% | 10.09% | 11.38% | 10.41% | 9.64% | 3.37% |
Часто задаваемые вопросы
AC.TO and HDIV.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AC.TO и HDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор