PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AC.PA с ^FCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AC.PA с ^FCHI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Accor S. A. (AC.PA) и CAC 40 (^FCHI).

Доходность

Сравнение доходности AC.PA и ^FCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Accor S. A. (AC.PA) и CAC 40 (^FCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AC.PA и ^FCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AC.PA
Accor S. A.		-11.86%5.35%40.09%53.08%-17.93%-3.89%-29.10%15.89%-11.74%24.48%
^FCHI
CAC 40		-2.30%10.42%-2.15%16.52%-9.50%28.85%-7.14%26.37%-10.95%9.26%

Доходность по периодам

С начала года, AC.PA показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у ^FCHI с доходностью -2.30%. За последние 10 лет акции AC.PA уступали акциям ^FCHI по среднегодовой доходности: 3.39% против 6.24% соответственно.

AC.PA

1 день
1.38%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-11.86%
6 месяцев
4.12%
1 год
2.50%
3 года*
15.75%
5 лет*
7.30%
10 лет*
3.39%

^FCHI

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-1.17%
1 год
1.32%
3 года*
2.72%
5 лет*
5.46%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Accor S. A.

CAC 40

Часто сравнивают с AC.PA:
AC.PA с MARAC.PA с VTSAXAC.PA с RNO.PAAC.PA с BNP.PAAC.PA с AMZNAC.PA с OR.PAAC.PA с STLA
Часто сравнивают с ^FCHI:
^FCHI с DAX^FCHI с ^IBEX^FCHI с ^GDAXI^FCHI с ^AEX^FCHI с AI.PA^FCHI с ATO.PA^FCHI с CW8G.L

Доходность на риск

AC.PA vs. ^FCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AC.PA
Ранг доходности на риск AC.PA: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AC.PA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AC.PA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AC.PA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AC.PA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AC.PA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
^FCHI
Ранг доходности на риск ^FCHI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AC.PA c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accor S. A. (AC.PA) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AC.PA^FCHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.08

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

0.21

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.03

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.35

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

4.63

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AC.PA vs. ^FCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AC.PA на текущий момент составляет 0.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^FCHI равному 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AC.PA и ^FCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AC.PA^FCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.08

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.33

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.35

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.21

-0.02

Корреляция

Корреляция между AC.PA и ^FCHI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок AC.PA и ^FCHI

Максимальная просадка AC.PA за все время составила -64.83%, примерно равная максимальной просадке ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AC.PA и ^FCHI.

Загрузка...

Показатели просадок

AC.PA^FCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.83%

-65.29%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.65%

-11.08%

-9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.74%

-23.04%

-17.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.12%

-38.56%

-17.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.62%

-7.64%

-6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.93%

-23.58%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.07%

3.23%

+6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AC.PA и ^FCHI

Accor S. A. (AC.PA) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с CAC 40 (^FCHI) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что AC.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AC.PA^FCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.43%

5.18%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.36%

9.46%

+10.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.84%

15.86%

+14.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.14%

16.17%

+12.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.46%

17.66%

+13.80%