Сравнение AC.PA с ^FCHI
AC.PA (Accor S. A.) is a stock, while ^FCHI (CAC 40) is an index. Over the past 10 years, AC.PA returned 3.32%/yr vs 6.42%/yr for ^FCHI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AC.PA и ^FCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AC.PA показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у ^FCHI с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции AC.PA уступали акциям ^FCHI по среднегодовой доходности: 3.32% против 6.42% соответственно.
AC.PA
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 3.32%
^FCHI
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 6.42%
Сравнение доходности по годам AC.PA и ^FCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC.PA Accor S. A. | -2.13% | 5.35% | 40.09% | 53.08% | -17.93% | -3.89% | -29.10% | 15.89% | -11.74% | 24.48% |
^FCHI CAC 40 | 1.16% | 10.42% | -2.15% | 16.52% | -9.50% | 28.85% | -7.14% | 26.37% | -10.95% | 9.26% |
Correlation
The correlation between AC.PA and ^FCHI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 1991 г. | 0.58 |
The correlation between AC.PA and ^FCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AC.PA vs. ^FCHI — Ранг доходности на риск
AC.PA
^FCHI
Сравнение AC.PA c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accor S. A. (AC.PA) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AC.PA | ^FCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.50 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 1.47 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AC.PA | ^FCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.39 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.36 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.21 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AC.PA и ^FCHI
Максимальная просадка AC.PA за все время составила -64.83%, примерно равная максимальной просадке ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AC.PA и ^FCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AC.PA | ^FCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.83% | -65.29% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.65% | -11.08% | -9.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.42% | -16.71% | -11.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.74% | -23.04% | -17.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.12% | -38.56% | -17.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -4.37% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.01% | -23.50% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.99% | 3.80% | +7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AC.PA и ^FCHI
Accor S. A. (AC.PA) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с CAC 40 (^FCHI) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что AC.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AC.PA | ^FCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 4.33% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.89% | 11.19% | +11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.45% | 14.20% | +16.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.54% | 16.42% | +13.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.52% | 17.71% | +13.81% |
Часто задаваемые вопросы
AC.PA and ^FCHI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AC.PA и ^FCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор