PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABTYX с NHMRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABTYX с NHMRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABTYX (AB High Income Municipal Portfolio) and NHMRX (Nuveen High Yield Municipal Bond Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, ABTYX returned 2.89%/yr vs 3.74%/yr for NHMRX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABTYX charges 0.53%/yr vs 0.52%/yr for NHMRX.

Доходность

Сравнение доходности ABTYX и NHMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) и Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABTYX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у NHMRX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции ABTYX уступали акциям NHMRX по среднегодовой доходности: 2.89% против 3.74% соответственно.

ABTYX

1 день
0.00%
1 месяц
1.05%
С начала года
2.23%
6 месяцев
2.62%
1 год
8.25%
3 года*
5.33%
5 лет*
0.67%
10 лет*
2.89%

NHMRX

1 день
-0.07%
1 месяц
1.25%
С начала года
3.11%
6 месяцев
3.87%
1 год
9.59%
3 года*
5.24%
5 лет*
1.19%
10 лет*
3.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABTYX и NHMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABTYX
AB High Income Municipal Portfolio		2.23%5.88%4.64%5.49%-15.49%5.73%5.08%11.31%1.02%10.22%
NHMRX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund		3.11%3.24%5.62%7.31%-14.96%9.93%3.25%12.59%2.06%12.10%

Correlation

The correlation between ABTYX and NHMRX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2010 г.

0.78

The correlation between ABTYX and NHMRX shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Income Municipal Portfolio

Nuveen High Yield Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с ABTYX:
ABTYX с FNWFXABTYX с HIMFXABTYX с AHMFXABTYX с BATEXABTYX с TMNIXABTYX с ISHYXABTYX с ALTFX
Часто сравнивают с NHMRX:
NHMRX с HYDNHMRX с NVHIXNHMRX с PHMIXNHMRX с BTTNHMRX с VYMNHMRX с VWALXNHMRX с JEPI

Доходность на риск

ABTYX vs. NHMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABTYX
Ранг доходности на риск ABTYX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABTYX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABTYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABTYX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABTYX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABTYX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NHMRX
Ранг доходности на риск NHMRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHMRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHMRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHMRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHMRX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHMRX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABTYX c NHMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) и Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABTYXNHMRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.27

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.58

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.52

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.83

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

8.57

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABTYX vs. NHMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABTYX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NHMRX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABTYX и NHMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABTYXNHMRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.27

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.17

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.89

+0.08

Просадки

Сравнение просадок ABTYX и NHMRX

Максимальная просадка ABTYX за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки NHMRX в -45.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABTYX и NHMRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABTYXNHMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-45.45%

+24.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-3.58%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.37%

-10.49%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

-21.52%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.44%

-22.22%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.07%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-5.32%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.18%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ABTYX и NHMRX

AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) и Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX) имеют волатильность 1.51% и 1.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABTYXNHMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.58%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

3.13%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

4.48%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

6.85%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.62%

6.73%

-1.11%

Сравнение комиссий ABTYX и NHMRX

ABTYX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии NHMRX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABTYX и NHMRX

Дивидендная доходность ABTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности NHMRX в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABTYX
AB High Income Municipal Portfolio		4.61%5.93%4.15%3.10%3.91%2.59%3.70%4.27%4.60%4.20%4.48%4.69%
NHMRX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund		6.09%6.54%5.79%7.34%5.64%4.69%5.03%5.39%5.47%5.38%5.88%5.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ABTYX and NHMRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NHMRX has higher volatility (1.58%) compared to ABTYX (1.51%). In terms of maximum drawdown, ABTYX dropped -21.44% vs NHMRX's -45.45%.

NHMRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABTYX и NHMRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор