PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABTYX с APGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABTYX с APGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX).

ABTYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. APGZX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ABTYX и APGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABTYX и APGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABTYX
AB High Income Municipal Portfolio		-0.57%5.88%4.64%5.49%-15.49%5.73%5.08%11.31%1.02%10.22%
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		-9.67%13.26%25.47%35.12%-28.74%29.00%34.47%34.24%2.30%31.81%

Доходность по периодам

С начала года, ABTYX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у APGZX с доходностью -9.67%. За последние 10 лет акции ABTYX уступали акциям APGZX по среднегодовой доходности: 2.84% против 14.92% соответственно.

ABTYX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.26%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.61%
10 лет*
2.84%

APGZX

1 день
3.54%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-9.63%
1 год
10.96%
3 года*
15.78%
5 лет*
9.19%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Income Municipal Portfolio

AB Large Cap Growth Fund Class Z

Часто сравнивают с ABTYX:
ABTYX с FNWFXABTYX с HIMFXABTYX с AHMFXABTYX с TMNIXABTYX с BATEXABTYX с ISHYXABTYX с ALTFX
Часто сравнивают с APGZX:
APGZX с FXAIXAPGZX с VOOAPGZX с vugAPGZX с INDEXAPGZX с SCVAXAPGZX с QQQAPGZX с MGK

Сравнение комиссий ABTYX и APGZX

ABTYX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии APGZX в 0.52%.

ABTYX
AB High Income Municipal Portfolio
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z

Доходность на риск

ABTYX vs. APGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABTYX
Ранг доходности на риск ABTYX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABTYX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABTYX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABTYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABTYX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABTYX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
APGZX
Ранг доходности на риск APGZX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGZX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGZX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGZX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGZX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGZX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABTYX c APGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABTYXAPGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.58

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

0.99

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

0.77

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.98

2.96

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABTYX vs. APGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABTYX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APGZX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABTYX и APGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABTYXAPGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.46

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.75

+0.20

Корреляция

Корреляция между ABTYX и APGZX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABTYX и APGZX

Дивидендная доходность ABTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности APGZX в 10.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABTYX
AB High Income Municipal Portfolio		4.66%5.93%4.15%3.10%3.91%2.59%3.70%4.27%4.60%4.20%4.48%4.69%
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		10.81%9.77%6.62%1.69%0.87%7.19%2.60%3.49%9.11%3.78%2.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABTYX и APGZX

Максимальная просадка ABTYX за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки APGZX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABTYX и APGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABTYXAPGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-33.87%

+12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-15.21%

+8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

-33.87%

+12.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.44%

-33.87%

+12.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-12.21%

+9.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-6.08%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.97%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ABTYX и APGZX

Текущая волатильность для AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) составляет 1.58%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что ABTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABTYXAPGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

6.50%

-4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

11.37%

-8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.19%

20.18%

-12.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

20.18%

-14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

19.63%

-14.03%