PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABPYX с QUASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABPYX с QUASX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ABPYX (The AB Portfolios - AB Sustainable Thematic Balanced Portfolio) and QUASX (AB Small Cap Growth Portfolio) are both mutual funds - ABPYX is a Diversified Portfolio fund managed by AllianceBernstein, while QUASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, ABPYX returned 3.93%/yr vs 14.36%/yr for QUASX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABPYX charges 0.71%/yr vs 1.11%/yr for QUASX.

Доходность

Сравнение доходности ABPYX и QUASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The AB Portfolios - AB Sustainable Thematic Balanced Portfolio (ABPYX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABPYX показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у QUASX с доходностью 18.82%. За последние 10 лет акции ABPYX уступали акциям QUASX по среднегодовой доходности: 3.93% против 14.36% соответственно.

ABPYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.84%
С начала года
3.43%
6 месяцев
2.14%
1 год
10.34%
3 года*
8.14%
5 лет*
1.93%
10 лет*
3.93%

QUASX

1 день
0.00%
1 месяц
1.99%
С начала года
18.82%
6 месяцев
15.66%
1 год
31.46%
3 года*
16.48%
5 лет*
2.80%
10 лет*
14.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABPYX и QUASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABPYX
The AB Portfolios - AB Sustainable Thematic Balanced Portfolio		3.43%6.68%5.94%14.47%-19.36%8.86%4.62%14.94%-5.40%8.59%
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		18.82%4.85%18.49%17.83%-39.09%9.76%53.85%49.85%-1.02%34.71%

Correlation

The correlation between ABPYX and QUASX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2003 г.

0.79

The correlation between ABPYX and QUASX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The AB Portfolios - AB Sustainable Thematic Balanced Portfolio

AB Small Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с ABPYX:
ABPYX с ALTFXABPYX с APGYXABPYX с APGZXABPYX с CSTAXABPYX с AVEFXABPYX с BLNDXABPYX с APGAX
Часто сравнивают с QUASX:
QUASX с PNSAXQUASX с DSCGXQUASX с ISCGQUASX с FCPGXQUASX с APGAXQUASX с VOOQUASX с VSGAX

Доходность на риск

ABPYX vs. QUASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABPYX
Ранг доходности на риск ABPYX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABPYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABPYX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABPYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABPYX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABPYX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
QUASX
Ранг доходности на риск QUASX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUASX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUASX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUASX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUASX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUASX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABPYX c QUASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The AB Portfolios - AB Sustainable Thematic Balanced Portfolio (ABPYX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABPYXQUASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.34

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.90

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.11

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

7.81

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABPYX vs. QUASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABPYX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUASX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABPYX и QUASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABPYXQUASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.34

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.11

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.56

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.39

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ABPYX и QUASX

Максимальная просадка ABPYX за все время составила -28.37%, что меньше максимальной просадки QUASX в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABPYX и QUASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABPYXQUASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.37%

-60.97%

+32.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-15.02%

+5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.63%

-31.68%

+16.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-47.37%

+21.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.00%

-47.37%

+21.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-3.46%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-15.75%

+11.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

4.05%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ABPYX и QUASX

Текущая волатильность для The AB Portfolios - AB Sustainable Thematic Balanced Portfolio (ABPYX) составляет 3.07%, в то время как у AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что ABPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABPYXQUASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

6.61%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

18.50%

-11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.85%

23.67%

-14.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.02%

26.33%

-14.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.18%

25.54%

-15.36%

Сравнение комиссий ABPYX и QUASX

ABPYX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии QUASX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABPYX и QUASX

Дивидендная доходность ABPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как QUASX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABPYX
The AB Portfolios - AB Sustainable Thematic Balanced Portfolio		1.46%1.51%1.51%1.14%4.40%3.61%3.73%3.72%1.08%7.92%2.76%2.35%
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.07%9.86%18.20%19.70%9.29%2.32%9.19%

Часто задаваемые вопросы

ABPYX and QUASX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUASX has higher volatility (6.61%) compared to ABPYX (3.07%). In terms of maximum drawdown, ABPYX dropped -28.37% vs QUASX's -60.97%.

QUASX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABPYX и QUASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор