PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
The AB Portfolios - AB Sustainable Thematic Balanc...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS01877F5750
ЭмитентAllianceBernstein
Дата выпуска1 сент. 2003 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Минимальные инвестиции$0
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ABPYX составляет 0.71%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ABPYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The AB Portfolios - AB Sustainable Thematic Balanced Portfolio

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The AB Portfolios - AB Sustainable Thematic Balanced Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6.14%
15.07%
ABPYX (The AB Portfolios - AB Sustainable Thematic Balanced Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

The AB Portfolios - AB Sustainable Thematic Balanced Portfolio показал доход в 5.56% с начала года и 11.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The AB Portfolios - AB Sustainable Thematic Balanced Portfolio составила 3.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.56%15.04%
1 месяц1.23%3.47%
6 месяцев6.14%15.07%
1 год11.35%24.43%
5 лет (среднегодовая)2.91%13.22%
10 лет (среднегодовая)3.09%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABPYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.09%2.48%1.25%-4.04%3.27%5.56%
20235.13%-2.39%2.64%-0.92%-0.09%4.92%1.59%-0.96%-4.31%-2.94%6.63%5.01%14.47%
2022-7.55%-0.73%-0.98%-7.24%0.36%-6.37%8.97%-4.59%-8.27%3.66%5.83%-2.70%-19.36%
2021-0.47%0.79%1.25%3.09%1.27%0.96%0.95%0.87%-2.81%2.08%-1.23%1.90%8.86%
20200.40%-3.63%-11.46%4.34%2.66%1.64%3.48%2.05%-1.21%-0.73%5.57%2.59%4.62%
20194.65%1.01%1.16%1.31%-1.13%2.87%0.48%0.24%0.71%0.78%0.47%1.58%14.94%
20181.23%-2.35%0.42%0.41%0.16%-0.25%1.07%-0.49%0.08%-3.36%0.25%-2.60%-5.40%
20170.99%1.14%0.40%0.81%1.12%-0.08%1.03%0.63%0.23%0.54%0.93%0.52%8.57%
2016-1.50%-0.17%2.80%0.41%0.41%0.41%1.47%0.08%0.40%-1.04%-0.16%0.76%3.88%
20150.41%1.70%-0.08%0.32%0.32%-1.11%0.40%-2.55%-0.90%2.31%-0.08%-1.11%-0.47%
2014-0.84%2.11%-0.02%0.58%1.40%0.73%-0.64%1.22%-1.52%0.81%0.73%-0.67%3.89%
20131.21%0.17%0.91%1.11%-0.68%-1.87%2.09%-1.11%2.18%1.60%0.50%0.37%6.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ABPYX среди mutual funds на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ABPYX, с текущим значением в 5252
ABPYX (The AB Portfolios - AB Sustainable Thematic Balanced Portfolio)
Ранг коэф-та Шарпа ABPYX, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABPYX, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABPYX, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABPYX, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABPYX, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The AB Portfolios - AB Sustainable Thematic Balanced Portfolio (ABPYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ABPYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABPYX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABPYX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABPYX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABPYX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABPYX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.61
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.12

Коэффициент Шарпа

The AB Portfolios - AB Sustainable Thematic Balanced Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.29
2.17
ABPYX (The AB Portfolios - AB Sustainable Thematic Balanced Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The AB Portfolios - AB Sustainable Thematic Balanced Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.13$0.13$0.45$0.48$0.48$0.47$0.12$0.97$0.33$0.28$0.09$0.37

Дивидендный доход

1.08%1.14%4.40%3.61%3.73%3.72%1.08%7.92%2.76%2.35%0.76%3.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The AB Portfolios - AB Sustainable Thematic Balanced Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.97
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2014$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.09
2013$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.20$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-3.21%
0
ABPYX (The AB Portfolios - AB Sustainable Thematic Balanced Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The AB Portfolios - AB Sustainable Thematic Balanced Portfolio показал максимальную просадку в 28.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 387 торговых сессий.

Текущая просадка The AB Portfolios - AB Sustainable Thematic Balanced Portfolio составляет 3.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.37%30 окт. 2007 г.3409 мар. 2009 г.38720 сент. 2010 г.727
-26%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.
-21.78%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.195
-8.52%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.299
-7.72%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.202

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The AB Portfolios - AB Sustainable Thematic Balanced Portfolio составляет 2.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.15%
2.33%
ABPYX (The AB Portfolios - AB Sustainable Thematic Balanced Portfolio)
Benchmark (^GSPC)