PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
The AB Portfolios - AB Sustainable Thematic Balanc...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

The AB Portfolios - AB Sustainable Thematic Balanced Portfolio (ABPYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US01877F5750

Эмитент

AllianceBernstein

Дата выпуска

1 сент. 2003 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ABPYX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The AB Portfolios - AB Sustainable Thematic Balanced Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

The AB Portfolios - AB Sustainable Thematic Balanced Portfolio (ABPYX) показал доход в -0.82% с начала года и 2.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ABPYX составила 2.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ABPYX

С начала года

-0.82%

1 месяц

4.31%

6 месяцев

-4.49%

1 год

2.27%

3 года

4.66%

5 лет

3.78%

10 лет

2.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABPYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.64%-2.18%-3.79%-0.60%4.31%-0.82%
2024-0.09%2.48%1.25%-4.04%3.61%1.66%2.69%2.15%0.78%-3.09%2.47%-3.70%5.94%
20235.13%-2.39%2.64%-0.92%-0.09%4.92%1.59%-0.96%-4.31%-2.94%6.63%5.02%14.47%
2022-7.55%-0.73%-0.98%-7.24%0.36%-6.37%8.97%-4.59%-8.27%3.66%5.83%-2.70%-19.36%
2021-0.47%0.79%1.25%3.09%1.28%0.96%0.95%0.87%-2.81%2.07%-1.23%1.89%8.86%
20200.40%-3.63%-11.46%4.34%2.66%1.64%3.48%2.05%-1.21%-0.73%5.57%2.59%4.62%
20194.65%1.01%1.16%1.31%-1.13%2.87%0.48%0.24%0.71%0.78%0.47%1.58%14.95%
20181.23%-2.35%0.42%0.41%0.17%-0.25%1.07%-0.49%0.08%-3.36%0.26%-2.60%-5.40%
20170.99%1.15%0.40%0.80%1.12%-0.08%1.03%0.63%0.23%0.54%0.93%0.52%8.57%
2016-1.50%-0.17%2.80%0.41%0.41%0.41%1.47%0.08%0.40%-1.04%-0.16%0.77%3.88%
20150.41%1.70%-0.08%0.32%0.32%-1.11%0.40%-2.55%-0.90%2.31%-0.08%-1.11%-0.46%
2014-0.84%2.11%-0.02%0.58%1.40%0.73%-0.64%1.22%-1.52%0.81%0.73%-0.67%3.88%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ABPYX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ABPYX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABPYX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABPYX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABPYX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABPYX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABPYX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The AB Portfolios - AB Sustainable Thematic Balanced Portfolio (ABPYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

The AB Portfolios - AB Sustainable Thematic Balanced Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.18
  • За 5 лет: 0.32
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The AB Portfolios - AB Sustainable Thematic Balanced Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.18$0.18$0.13$0.46$0.48$0.48$0.47$0.12$0.97$0.34$0.28$0.09

Дивидендный доход

1.52%1.51%1.14%4.40%3.61%3.73%3.72%1.09%7.92%2.77%2.35%0.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The AB Portfolios - AB Sustainable Thematic Balanced Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.97
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2014$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

The AB Portfolios - AB Sustainable Thematic Balanced Portfolio показал максимальную просадку в 28.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 387 торговых сессий.

Текущая просадка The AB Portfolios - AB Sustainable Thematic Balanced Portfolio составляет 5.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.37%30 окт. 2007 г.3409 мар. 2009 г.38720 сент. 2010 г.727
-26%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.46219 авг. 2024 г.696
-21.78%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.195
-15.63%15 окт. 2024 г.1208 апр. 2025 г.———
-8.52%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.299
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...