PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABLG с BUFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABLG с BUFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABLG (Abacus FCF International Leaders ETF) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both exchange-traded funds - ABLG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Abacus, while BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, ABLG returned 8.28% vs 12.71% for BUFI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ABLG charges 0.54%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.

Доходность

Сравнение доходности ABLG и BUFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) и AB International Buffer ETF (BUFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABLG показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у BUFI с доходностью 5.24%.

ABLG

1 день
-0.18%
1 месяц
1.51%
С начала года
3.82%
6 месяцев
3.76%
1 год
8.28%
3 года*
9.76%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—

BUFI

1 день
0.30%
1 месяц
1.60%
С начала года
5.24%
6 месяцев
6.51%
1 год
12.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABLG и BUFI

2026 (YTD)20252024
ABLG
Abacus FCF International Leaders ETF		3.82%13.27%-4.33%
BUFI
AB International Buffer ETF		5.24%16.50%-1.31%

Correlation

The correlation between ABLG and BUFI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.82

The correlation between ABLG and BUFI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus FCF International Leaders ETF

AB International Buffer ETF

Часто сравнивают с ABLG:
ABLG с ABLSABLG с ABLDABLG с ABFLABLG с ABHYABLG с JHIDABLG с FDTABLG с DWMF
Часто сравнивают с BUFI:
BUFI с BIDDBUFI с PBQQBUFI с PQAPBUFI с EDGIBUFI с FINTBUFI с VIGIBUFI с BUFC

Доходность на риск

ABLG vs. BUFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABLG
Ранг доходности на риск ABLG: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLG: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLG: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLG: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BUFI
Ранг доходности на риск BUFI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLG c BUFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABLGBUFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
1.52

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
2.23

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.29

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

2.24

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

8.92

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABLG vs. BUFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLG на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа BUFI равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLG и BUFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABLGBUFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.52

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.52

-1.23

Просадки

Сравнение просадок ABLG и BUFI

Максимальная просадка ABLG за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLG и BUFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABLGBUFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-7.43%

-26.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-5.69%

-7.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.02%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-0.85%

-8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

1.43%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLG и BUFI

Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с AB International Buffer ETF (BUFI) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что ABLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABLGBUFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

2.16%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

7.05%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

8.43%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

9.14%

+7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

9.14%

+9.75%

Сравнение комиссий ABLG и BUFI

ABLG берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии BUFI в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLG и BUFI

Дивидендная доходность ABLG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как BUFI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ABLG
Abacus FCF International Leaders ETF		2.45%2.30%2.13%2.39%9.36%2.01%0.64%1.90%0.92%0.26%
BUFI
AB International Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABLG and BUFI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABLG has higher volatility (5.92%) compared to BUFI (2.16%). In terms of maximum drawdown, ABLG dropped -34.17% vs BUFI's -7.43%.

On 1-year performance, BUFI leads with 12.71% vs 8.28% for ABLG. On fees, ABLG is cheaper at 0.54% per year. On volatility, BUFI has been the lower-risk option at 2.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFI has performed better with a 12.71% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABLG is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.

ABLG has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.00% for BUFI.

ABLG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUFI is Defined Outcome. They also come from different issuers: Abacus and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.54% for ABLG and 0.69% for BUFI.

BUFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABLG и BUFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор