PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABF.L с TSCO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ABF.L с TSCO.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ABF.L (Associated British Foods plc) and TSCO.L (Tesco PLC) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — ABF.L in Packaged Foods, TSCO.L in Grocery Stores. Over the past 10 years, ABF.L returned -1.53%/yr vs 15.99%/yr for TSCO.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABF.L и TSCO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Associated British Foods plc (ABF.L) и Tesco PLC (TSCO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABF.L показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у TSCO.L с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции ABF.L уступали акциям TSCO.L по среднегодовой доходности: -1.53% против 15.99% соответственно.

ABF.L

1 день
0.91%
1 месяц
11.87%
С начала года
-7.49%
6 месяцев
-5.67%
1 год
-1.83%
3 года*
4.79%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
-1.53%

TSCO.L

1 день
0.87%
1 месяц
4.53%
С начала года
9.36%
6 месяцев
9.61%
1 год
24.71%
3 года*
26.28%
5 лет*
19.99%
10 лет*
15.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABF.L и TSCO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABF.L
Associated British Foods plc		-7.49%7.28%-10.17%54.26%-19.40%-9.43%-12.86%29.56%-26.12%4.19%
TSCO.L
Tesco PLC		9.36%24.45%31.78%34.79%-18.79%30.32%-5.37%38.15%-7.70%1.70%

Correlation

The correlation between ABF.L and TSCO.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.33

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABF.L:

£13.82B

TSCO.L:

£30.04B

EPS

ABF.L:

£3.19

TSCO.L:

£0.54

Коэффициент P/E

ABF.L:

6.11

TSCO.L:

8.80

Коэффициент PEG

ABF.L:

0.21

TSCO.L:

0.48

Коэффициент P/S

ABF.L:

0.35

TSCO.L:

0.21

Коэффициент P/B

ABF.L:

1.21

TSCO.L:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

ABF.L:

£39.27B

TSCO.L:

£143.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABF.L:

£3.18B

TSCO.L:

£10.94B

EBITDA (12 мес.)

ABF.L:

£4.95B

TSCO.L:

£8.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Associated British Foods plc

Tesco PLC

Часто сравнивают с ABF.L:
ABF.L с GISABF.L с ABDN.LABF.L с BAG.LABF.L с UUGRYABF.L с BNZL.LABF.L с LLOY.LABF.L с IMBBY
Часто сравнивают с TSCO.L:
TSCO.L с AV.LTSCO.L с NWG.LTSCO.L с JSAIYTSCO.L с WMTTSCO.L с UGLTSCO.L с VWRP.LTSCO.L с MSFT

Доходность на риск

ABF.L vs. TSCO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABF.L
Ранг доходности на риск ABF.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABF.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABF.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABF.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABF.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABF.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TSCO.L
Ранг доходности на риск TSCO.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCO.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABF.L c TSCO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Associated British Foods plc (ABF.L) и Tesco PLC (TSCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABF.LTSCO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.14

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.66

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.21

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.88

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

4.60

-4.74

ABF.L vs. TSCO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABF.L на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа TSCO.L равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABF.L и TSCO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABF.L и TSCO.L

Максимальная просадка ABF.L за все время составила -61.94%, примерно равная максимальной просадке TSCO.L в -63.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABF.L и TSCO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABF.LTSCO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-63.40%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-13.12%

-10.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.10%

-20.76%

-10.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.34%

-32.40%

-13.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.35%

-32.40%

-27.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.07%

-3.60%

-28.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.70%

-23.62%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.20%

5.36%

+7.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ABF.L и TSCO.L

Текущая волатильность для Associated British Foods plc (ABF.L) составляет 5.56%, в то время как у Tesco PLC (TSCO.L) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что ABF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABF.LTSCO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

7.05%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.10%

17.16%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.31%

21.55%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.70%

20.28%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.03%

22.53%

+5.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABF.L и TSCO.L

Дивидендная доходность ABF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности TSCO.L в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABF.L
Associated British Foods plc		3.24%2.96%4.41%2.53%2.77%2.02%0.00%1.78%2.20%1.45%1.34%1.05%
TSCO.L
Tesco PLC		3.07%3.23%3.39%3.75%5.15%20.72%4.19%2.64%1.93%0.48%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABF.L и TSCO.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Associated British Foods plc и Tesco PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B20222023202420252026
9.47B
37.68B
(ABF.L) Общая выручка
(TSCO.L) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ABF.L и TSCO.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Associated British Foods plc и Tesco PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
6.7%
7.3%
Активы портфеля
ABF.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated British Foods plc сообщила о валовой прибыли в 638.00M при выручке в 9.47B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.

TSCO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 37.68B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.

ABF.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated British Foods plc сообщила об операционной прибыли в 638.00M при выручке в 9.47B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

TSCO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 37.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

ABF.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated British Foods plc сообщила о чистой прибыли в 445.00M при выручке в 9.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

TSCO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о чистой прибыли в 837.00M при выручке в 37.68B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

Часто задаваемые вопросы

ABF.L and TSCO.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABF.L и TSCO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор