PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABDN.L с LLOY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ABDN.L с LLOY.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ABDN.L (Abrdn plc) and LLOY.L (Lloyds Banking Group plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ABDN.L in Asset Management, LLOY.L in Banks - Regional. Over the past 10 years, ABDN.L returned 4.14%/yr vs 9.38%/yr for LLOY.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABDN.L и LLOY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Abrdn plc (ABDN.L) и Lloyds Banking Group plc (LLOY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABDN.L показывает доходность 22.11%, что значительно выше, чем у LLOY.L с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции ABDN.L уступали акциям LLOY.L по среднегодовой доходности: 4.14% против 9.38% соответственно.

ABDN.L

1 день
2.45%
1 месяц
8.32%
С начала года
22.11%
6 месяцев
28.94%
1 год
36.15%
3 года*
13.25%
5 лет*
4.89%
10 лет*
4.14%

LLOY.L

1 день
4.27%
1 месяц
7.67%
С начала года
6.72%
6 месяцев
11.87%
1 год
38.63%
3 года*
37.85%
5 лет*
21.92%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABDN.L и LLOY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABDN.L
Abrdn plc		22.11%57.94%-12.84%2.11%-14.88%-9.77%-5.36%38.83%-44.96%24.70%
LLOY.L
Lloyds Banking Group plc		6.72%88.33%21.09%10.91%-0.38%34.81%-41.70%27.49%-20.02%11.38%

Correlation

The correlation between ABDN.L and LLOY.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.50

Фундаментальные показатели

EPS

ABDN.L:

£0.70

LLOY.L:

£0.08

Коэффициент P/E

ABDN.L:

3.47

LLOY.L:

12.18

Коэффициент PEG

ABDN.L:

0.00

LLOY.L:

3.41

Коэффициент P/S

ABDN.L:

0.69

LLOY.L:

3.16

Общая выручка (12 мес.)

ABDN.L:

£3.20B

LLOY.L:

£19.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABDN.L:

£3.05B

LLOY.L:

£19.34B

EBITDA (12 мес.)

ABDN.L:

£796.00M

LLOY.L:

£7.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn plc

Lloyds Banking Group plc

Часто сравнивают с ABDN.L:
ABDN.L с EMG.LABDN.L с ASHM.LABDN.L с SPYABDN.L с BTC-USDABDN.L с OABDN.L с ABF.LABDN.L с MONY.L
Часто сравнивают с LLOY.L:
LLOY.L с NWG.LLLOY.L с HSBCLLOY.L с BA.LLLOY.L с HSBA.LLLOY.L с FITGXLLOY.L с RMAP.LLLOY.L с RYCEY

Доходность на риск

ABDN.L vs. LLOY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABDN.L
Ранг доходности на риск ABDN.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABDN.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABDN.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABDN.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABDN.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABDN.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
LLOY.L
Ранг доходности на риск LLOY.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLOY.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLOY.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLOY.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLOY.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLOY.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABDN.L c LLOY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn plc (ABDN.L) и Lloyds Banking Group plc (LLOY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABDN.LLLOY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.38

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.08

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

1.95

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

5.41

+1.80

ABDN.L vs. LLOY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABDN.L на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LLOY.L равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABDN.L и LLOY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABDN.L и LLOY.L

Максимальная просадка ABDN.L за все время составила -64.13%, что меньше максимальной просадки LLOY.L в -91.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABDN.L и LLOY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABDN.LLLOY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.13%

-91.44%

+27.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-19.68%

+4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.10%

-19.68%

-17.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.49%

-25.65%

-24.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.82%

-64.34%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.40%

-6.89%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.92%

-52.56%

+23.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

7.12%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ABDN.L и LLOY.L

Abrdn plc (ABDN.L) и Lloyds Banking Group plc (LLOY.L) имеют волатильность 8.30% и 7.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABDN.LLLOY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

7.96%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.94%

21.31%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.11%

27.86%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.63%

27.21%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

30.66%

+3.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABDN.L и LLOY.L

Дивидендная доходность ABDN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности LLOY.L в 3.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABDN.L
Abrdn plc		6.03%7.10%10.34%8.17%7.71%6.06%7.68%6.58%10.54%5.33%5.78%5.12%
LLOY.L
Lloyds Banking Group plc		3.57%3.39%5.29%5.28%4.69%2.59%0.00%5.22%6.02%2.20%2.16%2.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABDN.L и LLOY.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abrdn plc и Lloyds Banking Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00B0.0010.00B20.00B30.00B202120222023202420252026
1.04B
5.18B
(ABDN.L) Общая выручка
(LLOY.L) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ABDN.L and LLOY.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABDN.L и LLOY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор