Сравнение ABCVX с HFCVX
ABCVX (American Beacon The London Company Income Equity Fund) and HFCVX (Hennessy Cornerstone Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ABCVX returned 10.02%/yr vs 10.78%/yr for HFCVX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ABCVX charges 1.07%/yr vs 1.23%/yr for HFCVX.
Доходность
Сравнение доходности ABCVX и HFCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABCVX показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у HFCVX с доходностью 13.56%. За последние 10 лет акции ABCVX уступали акциям HFCVX по среднегодовой доходности: 10.02% против 10.78% соответственно.
ABCVX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 11.08%
- С начала года
- 15.36%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 10.02%
HFCVX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 10.44%
- С начала года
- 13.56%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение доходности по годам ABCVX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCVX American Beacon The London Company Income Equity Fund | 15.36% | 13.88% | 11.65% | 5.13% | -12.49% | 25.59% | 8.31% | 27.90% | -3.68% | 14.07% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 13.56% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Correlation
The correlation between ABCVX and HFCVX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2012 г. | 0.84 |
The correlation between ABCVX and HFCVX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABCVX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
ABCVX
HFCVX
Сравнение ABCVX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon The London Company Income Equity Fund (ABCVX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABCVX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 6.06 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 16.15 | -6.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABCVX и HFCVX
Максимальная просадка ABCVX за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCVX и HFCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABCVX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -65.75% | +32.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -3.77% | -3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.25% | -11.32% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.75% | -16.81% | -3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.29% | -39.39% | +6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.40% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -8.21% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 1.41% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABCVX и HFCVX
Текущая волатильность для American Beacon The London Company Income Equity Fund (ABCVX) составляет 2.63%, в то время как у Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что ABCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABCVX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 3.56% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 7.32% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 9.60% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 13.25% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.83% | 16.35% | +0.48% |
Сравнение комиссий ABCVX и HFCVX
ABCVX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABCVX и HFCVX
Дивидендная доходность ABCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.61%, что больше доходности HFCVX в 6.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCVX American Beacon The London Company Income Equity Fund | 14.61% | 16.78% | 13.22% | 2.46% | 3.87% | 1.74% | 2.54% | 8.01% | 3.80% | 1.68% | 2.36% | 1.92% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.51% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
ABCVX and HFCVX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFCVX has higher volatility (3.56%) compared to ABCVX (2.63%). In terms of maximum drawdown, ABCVX dropped -33.29% vs HFCVX's -65.75%.
HFCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABCVX и HFCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор