PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABCH.DE с XLME.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABCH.DE с XLME.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE) и 21Shares Stellar ETP (XLME.DE).

ABCH.DE и XLME.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABCH.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 3 июл. 2019 г.. XLME.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 23 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ABCH.DE и XLME.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE) и 21Shares Stellar ETP (XLME.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABCH.DE и XLME.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ABCH.DE
21Shares Bitcoin Cash ETP		-22.90%16.28%73.28%161.37%-77.13%-17.14%
XLME.DE
21Shares Stellar ETP		-18.88%-45.22%165.66%71.95%-72.80%-5.24%

Доходность по периодам

С начала года, ABCH.DE показывает доходность -22.90%, что значительно ниже, чем у XLME.DE с доходностью -18.88%.

ABCH.DE

1 день
-2.89%
1 месяц
2.89%
С начала года
-22.90%
6 месяцев
-21.27%
1 год
32.38%
3 года*
47.87%
5 лет*
-5.41%
10 лет*
—

XLME.DE

1 день
3.80%
1 месяц
8.22%
С начала года
-18.88%
6 месяцев
-55.90%
1 год
-43.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Bitcoin Cash ETP

21Shares Stellar ETP

Часто сравнивают с ABCH.DE:
ABCH.DE с CSDA.DEABCH.DE с HDXM.DEABCH.DE с COMS.DEABCH.DE с ETHB.DEABCH.DE с CPYG.DEABCH.DE с RAND.DEABCH.DE с V21A.DE
Часто сравнивают с XLME.DE:
XLME.DE с AXTZ.DEXLME.DE с 21XJ.DEXLME.DE с 21XH.DEXLME.DE с 21XL.DEXLME.DE с VETH.DEXLME.DE с HDXM.DEXLME.DE с COMS.DE

Сравнение комиссий ABCH.DE и XLME.DE

И ABCH.DE, и XLME.DE имеют комиссию равную 2.50%.

ABCH.DE
21Shares Bitcoin Cash ETP
XLME.DE
21Shares Stellar ETP

Доходность на риск

ABCH.DE vs. XLME.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABCH.DE
Ранг доходности на риск ABCH.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCH.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCH.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCH.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCH.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCH.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XLME.DE
Ранг доходности на риск XLME.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLME.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABCH.DE c XLME.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE) и 21Shares Stellar ETP (XLME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABCH.DEXLME.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

-0.57

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

-0.64

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.93

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

-0.61

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

-1.06

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABCH.DE vs. XLME.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABCH.DE на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа XLME.DE равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCH.DE и XLME.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABCH.DEXLME.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

-0.57

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.15

+0.09

Корреляция

Корреляция между ABCH.DE и XLME.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCH.DE и XLME.DE

Ни ABCH.DE, ни XLME.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ABCH.DE и XLME.DE

Максимальная просадка ABCH.DE за все время составила -92.87%, что больше максимальной просадки XLME.DE в -82.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCH.DE и XLME.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ABCH.DEXLME.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.87%

-82.74%

-10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.22%

-69.69%

+38.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.03%

-73.99%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.96%

-62.23%

-10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.82%

40.31%

-26.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ABCH.DE и XLME.DE

Текущая волатильность для 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE) составляет 12.12%, в то время как у 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) волатильность равна 17.59%. Это указывает на то, что ABCH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLME.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABCH.DEXLME.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.12%

17.59%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.97%

46.94%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.59%

75.22%

-11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.18%

88.60%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.83%

88.60%

-2.77%