PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABB.NS с NTRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ABB.NS с NTRA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ABB.NS (ABB India Limited) and NTRA (Natera, Inc.) are both stocks. ABB.NS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NTRA operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, ABB.NS returned 20.51%/yr vs 38.18%/yr for NTRA. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABB.NS и NTRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в ABB India Limited (ABB.NS) и Natera, Inc. (NTRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ABB.NS торгуется в INR, в то время как NTRA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NTRA были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ABB.NS показывает доходность 31.49%, что значительно выше, чем у NTRA с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции ABB.NS уступали акциям NTRA по среднегодовой доходности: 20.51% против 38.18% соответственно.

ABB.NS

1 день
0.77%
1 месяц
7.38%
С начала года
31.49%
6 месяцев
28.80%
1 год
13.12%
3 года*
16.87%
5 лет*
33.25%
10 лет*
20.51%

NTRA

1 день
-3.92%
1 месяц
7.99%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-3.97%
1 год
43.47%
3 года*
69.09%
5 лет*
21.51%
10 лет*
38.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABB.NS и NTRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABB.NS
ABB India Limited		31.49%-24.60%48.59%74.74%20.42%84.98%-5.19%7.57%-4.37%34.84%
NTRA
Natera, Inc.		-2.00%51.65%160.37%57.01%-52.36%-4.29%202.83%147.45%69.34%-28.00%

Correlation

The correlation between ABB.NS and NTRA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABB India Limited

Natera, Inc.

Часто сравнивают с ABB.NS:
ABB.NS с SIEGYABB.NS с 298040.KSABB.NS с SIEMENS.NSABB.NS с 071970.KSABB.NS с KSI.TOABB.NS с POWERINDIA.NSABB.NS с 007660.KS
Часто сравнивают с NTRA:
NTRA с SRPTNTRA с VERUNTRA с SPYNTRA с METANTRA с IYWNTRA с LLYNTRA с ANF

Доходность на риск

ABB.NS vs. NTRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABB.NS
Ранг доходности на риск ABB.NS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABB.NS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABB.NS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABB.NS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABB.NS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABB.NS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
NTRA
Ранг доходности на риск NTRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTRA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTRA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTRA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTRA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTRA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABB.NS c NTRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABB India Limited (ABB.NS) и Natera, Inc. (NTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABB.NSNTRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.03

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
1.52

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

1.80

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

3.73

-2.59

ABB.NS vs. NTRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABB.NS на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа NTRA равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABB.NS и NTRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABB.NS и NTRA

Максимальная просадка ABB.NS за все время составила -78.66%, примерно равная максимальной просадке NTRA в -76.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABB.NS и NTRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABB.NSNTRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.66%

-76.63%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.70%

-24.26%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.49%

-39.54%

-7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.49%

-76.63%

+29.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.06%

-76.63%

+24.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.92%

-11.74%

-12.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.86%

-31.50%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.03%

11.70%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ABB.NS и NTRA

Текущая волатильность для ABB India Limited (ABB.NS) составляет 9.67%, в то время как у Natera, Inc. (NTRA) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что ABB.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABB.NSNTRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.67%

14.51%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.11%

34.57%

-9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.84%

42.45%

-13.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.73%

56.44%

-23.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.00%

60.39%

-29.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABB.NS и NTRA

Дивидендная доходность ABB.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как NTRA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ABB.NS
ABB India Limited		0.58%0.85%0.50%0.24%0.19%0.23%0.40%0.37%0.37%0.32%
NTRA
Natera, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABB.NS и NTRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABB India Limited и Natera, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ABB.NS значения в INR, NTRA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ABB.NS and NTRA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABB.NS и NTRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор