PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AASCX с THMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AASCX с THMBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AASCX (Thrivent Mid Cap Stock Fund) and THMBX (Thrivent High Income Municipal Bond Fund) are both mutual funds - AASCX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Thrivent, while THMBX is a High Yield Muni fund managed by Thrivent. Over the past 5 years, AASCX returned 6.91%/yr vs 0.63%/yr for THMBX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. AASCX charges 0.98%/yr vs 0.60%/yr for THMBX.

Доходность

Сравнение доходности AASCX и THMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX) и Thrivent High Income Municipal Bond Fund (THMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AASCX показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у THMBX с доходностью 2.55%.

AASCX

1 день
0.73%
1 месяц
4.81%
С начала года
15.09%
6 месяцев
14.56%
1 год
20.50%
3 года*
14.74%
5 лет*
6.91%
10 лет*
10.67%

THMBX

1 день
0.21%
1 месяц
1.19%
С начала года
2.55%
6 месяцев
2.95%
1 год
8.92%
3 года*
5.20%
5 лет*
0.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AASCX и THMBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AASCX
Thrivent Mid Cap Stock Fund		15.09%4.43%14.60%13.65%-17.85%27.70%21.68%24.51%-10.73%
THMBX
Thrivent High Income Municipal Bond Fund		2.55%2.83%5.85%7.01%-15.19%6.59%3.18%10.15%2.50%

Correlation

The correlation between AASCX and THMBX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Mid Cap Stock Fund

Thrivent High Income Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с AASCX:
AASCX с AAAGXAASCX с SWMCXAASCX с VOAASCX с AALGXAASCX с AAMBXAASCX с AAHYXAASCX с THLIX
Часто сравнивают с THMBX:
THMBX с AAUTXTHMBX с THMAXTHMBX с AAHYXTHMBX с AABFXTHMBX с TMSIXTHMBX с AAAGXTHMBX с AALGX

Доходность на риск

AASCX vs. THMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AASCX
Ранг доходности на риск AASCX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AASCX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASCX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASCX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASCX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASCX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
THMBX
Ранг доходности на риск THMBX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THMBX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THMBX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THMBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THMBX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THMBX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AASCX c THMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX) и Thrivent High Income Municipal Bond Fund (THMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AASCXTHMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.56

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
4.27

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.63

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.26

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

11.50

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AASCX vs. THMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AASCX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа THMBX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AASCX и THMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AASCXTHMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.56

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.12

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.49

-0.11

Просадки

Сравнение просадок AASCX и THMBX

Максимальная просадка AASCX за все время составила -56.55%, что больше максимальной просадки THMBX в -21.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASCX и THMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AASCXTHMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.55%

-21.08%

-35.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-2.71%

-6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-7.31%

-12.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

-21.08%

-11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-5.40%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

0.77%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AASCX и THMBX

Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Thrivent High Income Municipal Bond Fund (THMBX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что AASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AASCXTHMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

1.25%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

2.45%

+8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

3.49%

+10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

5.21%

+15.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

5.76%

+15.10%

Сравнение комиссий AASCX и THMBX

AASCX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии THMBX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AASCX и THMBX

Дивидендная доходность AASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, что больше доходности THMBX в 4.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AASCX
Thrivent Mid Cap Stock Fund		13.01%14.98%9.22%1.54%3.15%12.54%3.54%2.92%12.94%0.09%0.10%
THMBX
Thrivent High Income Municipal Bond Fund		4.29%4.31%4.10%2.81%3.11%2.77%2.92%2.93%2.78%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AASCX and THMBX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AASCX has higher volatility (3.47%) compared to THMBX (1.25%). In terms of maximum drawdown, AASCX dropped -56.55% vs THMBX's -21.08%.

THMBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AASCX и THMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор