PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAR.AX с 3993.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAR.AX с 3993.HK

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

AAR.AX (Astral Resources NL) and 3993.HK (CMOC Group Ltd) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AAR.AX in Gold, 3993.HK in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, AAR.AX returned 25.76%/yr vs 28.43%/yr for 3993.HK. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAR.AX и 3993.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Astral Resources NL (AAR.AX) и CMOC Group Ltd (3993.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AAR.AX торгуется в AUD, в то время как 3993.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3993.HK были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AAR.AX показывает доходность -56.60%, что значительно ниже, чем у 3993.HK с доходностью -21.55%. За последние 10 лет акции AAR.AX уступали акциям 3993.HK по среднегодовой доходности: 25.76% против 28.43% соответственно.

AAR.AX

1 день
-8.00%
1 месяц
-17.86%
С начала года
-56.60%
6 месяцев
-57.41%
1 год
-32.35%
3 года*
20.33%
5 лет*
6.67%
10 лет*
25.76%

3993.HK

1 день
1.45%
1 месяц
-11.91%
С начала года
-21.55%
6 месяцев
-18.11%
1 год
86.75%
3 года*
57.97%
5 лет*
32.44%
10 лет*
28.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAR.AX и 3993.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAR.AX
Astral Resources NL		-56.60%96.30%84.93%1.39%-32.41%-12.00%34.41%4.49%-15.24%600.03%
3993.HK
CMOC Group Ltd		-21.55%252.77%39.33%21.41%-5.04%-13.72%41.59%22.36%-35.27%147.61%

Correlation

The correlation between AAR.AX and 3993.HK is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2007 г.

0.04

Over the past year, AAR.AX and 3993.HK have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astral Resources NL

CMOC Group Ltd

Часто сравнивают с AAR.AX:
AAR.AX с AAG.VAAR.AX с 010130.KSAAR.AX с 0189.HKAAR.AX с 0975.HKAAR.AX с 1258.HKAAR.AX с 2099.HKAAR.AX с AAZ.L
Часто сравнивают с 3993.HK:
3993.HK с 2600.HK3993.HK с GOPIX3993.HK с 2727.HK3993.HK с XCH.TO3993.HK с ^HSI3993.HK с 010130.KS3993.HK с 1258.HK

Доходность на риск

AAR.AX vs. 3993.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAR.AX
Ранг доходности на риск AAR.AX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAR.AX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAR.AX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAR.AX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAR.AX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAR.AX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
3993.HK
Ранг доходности на риск 3993.HK: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3993.HK: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3993.HK: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3993.HK: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3993.HK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3993.HK: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAR.AX c 3993.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astral Resources NL (AAR.AX) и CMOC Group Ltd (3993.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAR.AX3993.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.58

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.21

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.26

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.51

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

5.99

-7.07

AAR.AX vs. 3993.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAR.AX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа 3993.HK равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAR.AX и 3993.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAR.AX и 3993.HK

Максимальная просадка AAR.AX за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки 3993.HK в -89.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAR.AX и 3993.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAR.AX3993.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.62%

-89.28%

-10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.34%

-35.84%

-24.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.34%

-35.84%

-24.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.34%

-56.23%

-4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.51%

-62.50%

-13.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.87%

-34.91%

-55.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.11%

-42.38%

-43.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.73%

14.83%

+12.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AAR.AX и 3993.HK

Astral Resources NL (AAR.AX) имеет более высокую волатильность в 26.59% по сравнению с CMOC Group Ltd (3993.HK) с волатильностью 23.42%. Это указывает на то, что AAR.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3993.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAR.AX3993.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.59%

23.42%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.11%

41.49%

+14.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.45%

57.02%

+16.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.07%

49.99%

+16.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.73%

50.87%

+24.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAR.AX и 3993.HK

AAR.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 3993.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
3993.HK
CMOC Group Ltd		2.12%1.44%3.23%2.20%2.33%0.97%0.93%3.29%3.25%0.79%1.55%15.74%
AAR.AX
Astral Resources NL		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAR.AX и 3993.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astral Resources NL и CMOC Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AAR.AX значения в AUD, 3993.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

AAR.AX and 3993.HK have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAR.AX и 3993.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор