PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPY.DE с XY7D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPY.DE с XY7D.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAPY.DE (IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP) and XY7D.DE (Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc) are both exchange-traded funds - AAPY.DE is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while XY7D.DE is a S&P 500 fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT. AAPY.DE is actively managed, while XY7D.DE is passively managed. Over the past year, AAPY.DE returned 16.32% vs 12.07% for XY7D.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. AAPY.DE charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for XY7D.DE.

Доходность

Сравнение доходности AAPY.DE и XY7D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.DE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPY.DE показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у XY7D.DE с доходностью 4.40%.

AAPY.DE

1 день
-0.67%
1 месяц
8.49%
С начала года
4.64%
6 месяцев
2.11%
1 год
16.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XY7D.DE

1 день
-1.05%
1 месяц
1.67%
С начала года
4.40%
6 месяцев
4.80%
1 год
12.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPY.DE и XY7D.DE

2026 (YTD)20252024
AAPY.DE
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP		4.64%-16.94%13.56%
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		4.40%-5.34%5.16%

Correlation

The correlation between AAPY.DE and XY7D.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc

Часто сравнивают с AAPY.DE:
AAPY.DE с OAMZ.DEAAPY.DE с YMSF.DEAAPY.DE с IGOG.DEAAPY.DE с DSPY.DEAAPY.DE с 3DAX.DEAAPY.DE с COIY.DEAAPY.DE с TSLI.DE
Часто сравнивают с XY7D.DE:
XY7D.DE с XYLDXY7D.DE с QYLE.DEXY7D.DE с JEGP.LXY7D.DE с JEPIXY7D.DE с TLTWXY7D.DE с QYLDXY7D.DE с JGPI.DE

Доходность на риск

AAPY.DE vs. XY7D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPY.DE
Ранг доходности на риск AAPY.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XY7D.DE
Ранг доходности на риск XY7D.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XY7D.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XY7D.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XY7D.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XY7D.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XY7D.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPY.DE c XY7D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.DE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPY.DEXY7D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.37

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
1.95

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

3.08

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.11

8.63

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPY.DE vs. XY7D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPY.DE на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа XY7D.DE равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY.DE и XY7D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPY.DEXY7D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.37

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.34

-0.37

Просадки

Сравнение просадок AAPY.DE и XY7D.DE

Максимальная просадка AAPY.DE за все время составила -33.27%, что больше максимальной просадки XY7D.DE в -20.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY.DE и XY7D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPY.DEXY7D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.27%

-20.79%

-12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.47%

-3.87%

-24.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-5.18%

-8.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.44%

-7.15%

-11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.31%

1.39%

+12.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY.DE и XY7D.DE

IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.DE) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что AAPY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XY7D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPY.DEXY7D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

1.97%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.12%

6.20%

+11.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.05%

8.71%

+23.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.25%

13.51%

+18.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.25%

13.51%

+18.74%

Сравнение комиссий AAPY.DE и XY7D.DE

AAPY.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XY7D.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY.DE и XY7D.DE

Дивидендная доходность AAPY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что больше доходности XY7D.DE в 6.70%

ПозицияTTM202520242023
AAPY.DE
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP		11.07%11.36%0.00%0.00%
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		6.70%9.21%7.75%4.30%

Часто задаваемые вопросы

AAPY.DE and XY7D.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XY7D.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XY7D.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for AAPY.DE.

AAPY.DE is categorized as Derivative Income, while XY7D.DE is S&P 500. They also come from different issuers: Leverage Shares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for AAPY.DE and 0.45% for XY7D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPY.DE и XY7D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор