PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAMBX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAMBX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Municipal Bond Fund (AAMBX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

AAMBX управляется Thrivent. Фонд был запущен 2 дек. 1976 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AAMBX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Municipal Bond Fund (AAMBX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAMBX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAMBX
Thrivent Municipal Bond Fund		-0.53%3.39%2.70%6.18%-10.93%1.99%4.78%7.38%0.32%4.47%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, AAMBX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

AAMBX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.59%
3 года*
2.94%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.68%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Municipal Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с AAMBX:
AAMBX с SWAGXAAMBX с AABFXAAMBX с AASCXAAMBX с FGNSXAAMBX с TAAAXAAMBX с FSMUXAAMBX с TMSIX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий AAMBX и USMSX

AAMBX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

AAMBX
Thrivent Municipal Bond Fund
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

AAMBX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAMBX
Ранг доходности на риск AAMBX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAMBX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAMBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAMBX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAMBX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAMBX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAMBX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Municipal Bond Fund (AAMBX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAMBXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

3.63

-3.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

6.49

-5.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

3.18

-2.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

6.48

-5.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

33.64

-31.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAMBX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAMBX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAMBX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAMBXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

3.63

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

2.39

-2.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.86

-1.41

Корреляция

Корреляция между AAMBX и USMSX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAMBX и USMSX

Дивидендная доходность AAMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAMBX
Thrivent Municipal Bond Fund		3.54%4.65%3.93%2.58%2.97%2.66%2.80%3.35%3.45%3.40%3.41%3.39%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAMBX и USMSX

Максимальная просадка AAMBX за все время составила -49.18%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMBX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAMBXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.18%

-2.09%

-47.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-0.40%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-2.03%

-14.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-0.30%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-0.22%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

0.08%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AAMBX и USMSX

Thrivent Municipal Bond Fund (AAMBX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что AAMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAMBXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.22%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

0.40%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.12%

0.69%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.72%

0.70%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.40%

0.74%

+3.66%