Сравнение AALGX с TMCGX
AALGX (Thrivent Global Stock Fund) and TMCGX (Thrivent Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - AALGX is a Global Equities fund managed by Thrivent, while TMCGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Thrivent. Over the past 5 years, AALGX returned 12.31%/yr vs 2.55%/yr for TMCGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AALGX charges 0.97%/yr vs 0.90%/yr for TMCGX.
Доходность
Сравнение доходности AALGX и TMCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AALGX показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у TMCGX с доходностью 9.82%.
AALGX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 11.89%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 11.37%
TMCGX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AALGX и TMCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALGX Thrivent Global Stock Fund | 10.96% | 20.49% | 27.79% | 21.71% | -19.38% | 20.37% | 25.84% |
TMCGX Thrivent Mid Cap Growth Fund | 9.82% | 2.48% | 10.20% | 16.94% | -28.27% | 11.39% | 53.73% |
Correlation
The correlation between AALGX and TMCGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г. | 0.88 |
The correlation between AALGX and TMCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AALGX vs. TMCGX — Ранг доходности на риск
AALGX
TMCGX
Сравнение AALGX c TMCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Global Stock Fund (AALGX) и Thrivent Mid Cap Growth Fund (TMCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AALGX | TMCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.16 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.00 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | 3.28 | +9.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AALGX | TMCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 0.85 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.12 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок AALGX и TMCGX
Максимальная просадка AALGX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки TMCGX в -39.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALGX и TMCGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AALGX | TMCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -39.66% | -15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -14.58% | +5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.65% | -25.28% | +8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.65% | -39.66% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -3.57% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -15.94% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 4.42% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AALGX и TMCGX
Текущая волатильность для Thrivent Global Stock Fund (AALGX) составляет 3.30%, в то время как у Thrivent Mid Cap Growth Fund (TMCGX) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что AALGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AALGX | TMCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 4.03% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 13.75% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 17.03% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 22.25% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 24.18% | -5.85% |
Сравнение комиссий AALGX и TMCGX
AALGX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TMCGX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AALGX и TMCGX
Дивидендная доходность AALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, тогда как TMCGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALGX Thrivent Global Stock Fund | 9.96% | 11.05% | 23.12% | 5.51% | 3.21% | 14.40% | 3.01% | 12.68% | 9.82% | 1.00% | 1.15% |
TMCGX Thrivent Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.13% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AALGX and TMCGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMCGX has higher volatility (4.03%) compared to AALGX (3.30%). In terms of maximum drawdown, AALGX dropped -55.28% vs TMCGX's -39.66%.
AALGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AALGX и TMCGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор