PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AALG с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AALG с NVDG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AALG (Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, AALG returned 14.54% vs 14.63% for NVDG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. AALG charges 0.78%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.

Доходность

Сравнение доходности AALG и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF (AALG) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AALG показывает доходность -14.63%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью 7.36%.

AALG

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.68%
6 месяцев
-17.57%
С начала года
-14.63%
1 год
14.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDG

1 день
-4.74%
1 месяц
-2.22%
6 месяцев
7.61%
С начала года
7.36%
1 год
14.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AALG и NVDG

2026 (YTD)2025
AALG
Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF		-14.63%29.58%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		7.36%15.92%

Correlation

The correlation between AALG and NVDG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с AALG:
AALG с BMNGAALG с NEMGAALG с KORUAALG с SBUAALG с NUGAALG с TSLGAALG с AMDG
Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с NVIINVDG с HOOG

Доходность на риск

AALG vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AALG
Ранг доходности на риск AALG: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AALG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AALG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AALG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AALG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AALG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AALG c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF (AALG) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AALGNVDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
0.21

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
0.80

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.09

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

0.34

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.47

0.70

-0.23

AALG vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AALG на текущий момент составляет 0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDG равному 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AALG и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AALG и NVDG

Максимальная просадка AALG за все время составила -64.19%, примерно равная максимальной просадке NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALG и NVDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AALGNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.19%

-66.19%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.19%

-42.72%

-21.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.08%

-26.28%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.63%

-23.33%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.31%

21.01%

+10.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AALG и NVDG

Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF (AALG) имеет более высокую волатильность в 25.61% по сравнению с Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) с волатильностью 22.21%. Это указывает на то, что AALG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AALGNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.61%

22.21%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.09%

54.70%

+17.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.14%

70.83%

+25.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.75%

89.97%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.75%

89.97%

+5.78%

Сравнение комиссий AALG и NVDG

AALG берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AALG и NVDG

Дивидендная доходность AALG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности NVDG в 11.00%

ПозицияTTM2025
AALG
Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF		1.82%1.56%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		11.00%11.81%

Часто задаваемые вопросы

AALG and NVDG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AALG has higher volatility (25.61%) compared to NVDG (22.21%). In terms of maximum drawdown, AALG dropped -64.19% vs NVDG's -66.19%.

On 1-year performance, NVDG leads with 14.63% vs 14.54% for AALG. On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NVDG has been the lower-risk option at 22.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDG has performed better with a 14.63% return vs 14.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for AALG.

NVDG has the higher dividend yield at 11.00%, compared with 1.82% for AALG.

Their fees differ too: 0.78% for AALG and 0.75% for NVDG.

NVDG currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AALG и NVDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор