Сравнение AALG с KORU
AALG (Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - AALG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. AALG is actively managed, while KORU is passively managed. Over the past year, AALG returned 14.54% vs 347.48% for KORU. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. AALG charges 0.78%/yr vs 1.32%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности AALG и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AALG показывает доходность -14.63%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%.
AALG
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -3.68%
- 6 месяцев
- -17.57%
- С начала года
- -14.63%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- -14.72%
- 1 месяц
- -59.41%
- 6 месяцев
- 40.56%
- С начала года
- 105.44%
- 1 год
- 347.48%
- 3 года*
- 53.48%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам AALG и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AALG Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF | -14.63% | 29.58% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 105.44% | 116.73% |
Correlation
The correlation between AALG and KORU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AALG vs. KORU — Ранг доходности на риск
AALG
KORU
Сравнение AALG c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF (AALG) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AALG | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.37 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 4.97 | -4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 14.03 | -13.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AALG и KORU
Максимальная просадка AALG за все время составила -64.19%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALG и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AALG | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.19% | -95.79% | +31.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.19% | -70.51% | +6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.08% | -70.51% | +43.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.63% | -57.39% | +32.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.31% | 24.92% | +6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AALG и KORU
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF (AALG) составляет 25.61%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что AALG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AALG | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.61% | 70.60% | -44.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.09% | 147.53% | -75.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.14% | 151.62% | -55.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.75% | 94.03% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.75% | 84.35% | +11.40% |
Сравнение комиссий AALG и KORU
AALG берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AALG и KORU
Дивидендная доходность AALG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности KORU в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALG Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF | 1.82% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 0.42% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
AALG and KORU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (70.60%) compared to AALG (25.61%). In terms of maximum drawdown, AALG dropped -64.19% vs KORU's -95.79%.
On 1-year performance, KORU leads with 347.48% vs 14.54% for AALG. On fees, AALG is cheaper at 0.78% per year. On volatility, AALG has been the lower-risk option at 25.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KORU has performed better with a 347.48% return vs 14.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AALG is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.
AALG has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.42% for KORU.
AALG is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.78% for AALG and 1.32% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AALG и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор