PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AAINX с CBRDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAINX с CBRDX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AAINX (Thrivent Opportunity Income Plus Fund) and CBRDX (CrossingBridge Responsible Credit Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, AAINX returned 2.12%/yr vs 4.66%/yr for CBRDX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. AAINX charges 0.88%/yr vs 0.89%/yr for CBRDX.

Доходность

Сравнение доходности AAINX и CBRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Opportunity Income Plus Fund (AAINX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAINX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у CBRDX с доходностью 0.51%.

AAINX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.13%
6 месяцев
1.23%
С начала года
1.45%
1 год
5.68%
3 года*
5.91%
5 лет*
2.12%
10 лет*
2.83%

CBRDX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.22%
6 месяцев
0.06%
С начала года
0.51%
1 год
2.54%
3 года*
5.83%
5 лет*
4.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAINX и CBRDX

2026 (YTD)20252024202320222021
AAINX
Thrivent Opportunity Income Plus Fund		1.45%7.82%4.90%7.77%-10.57%0.75%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.51%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%

Correlation

The correlation between AAINX and CBRDX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.30

The correlation between AAINX and CBRDX shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Opportunity Income Plus Fund

CrossingBridge Responsible Credit Fund

Часто сравнивают с AAINX:
AAINX с SWAGXAAINX с TBFAXAAINX с ANGLXAAINX с RFXIXAAINX с RPSIXAAINX с JMSIXAAINX с BWDTX
Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с MOFIXCBRDX с CRMVXCBRDX с CADUXCBRDX с RACBRDX с NAMFXCBRDX с KIOCBRDX с WSINX

Доходность на риск

AAINX vs. CBRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAINX
Ранг доходности на риск AAINX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAINX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAINX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAINX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAINX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAINX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAINX c CBRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Opportunity Income Plus Fund (AAINX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAINXCBRDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.38

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.86

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.01

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

5.29

+5.17

AAINX vs. CBRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAINX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа CBRDX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAINX и CBRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAINX и CBRDX

Максимальная просадка AAINX за все время составила -15.72%, что больше максимальной просадки CBRDX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAINX и CBRDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAINXCBRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.72%

-2.46%

-13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-1.27%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.86%

-2.46%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.18%

-2.46%

-11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.71%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-0.36%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.48%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AAINX и CBRDX

Текущая волатильность для Thrivent Opportunity Income Plus Fund (AAINX) составляет 0.68%, в то время как у CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что AAINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAINXCBRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.81%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

1.43%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77%

1.86%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.02%

2.07%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.89%

2.07%

+1.82%

Сравнение комиссий AAINX и CBRDX

AAINX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии CBRDX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAINX и CBRDX

Дивидендная доходность AAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности CBRDX в 6.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAINX
Thrivent Opportunity Income Plus Fund		4.67%4.62%4.78%3.88%4.00%2.74%2.99%3.76%4.04%3.28%3.55%3.88%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.55%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAINX and CBRDX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBRDX has higher volatility (0.81%) compared to AAINX (0.68%). In terms of maximum drawdown, AAINX dropped -15.72% vs CBRDX's -2.46%.

AAINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAINX и CBRDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор