Сравнение AADHX с FRAMX
AADHX (American Century One Choice Blend+ 2045 Portfolio) and FRAMX (Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, AADHX returned 7.93%/yr vs 609.67%/yr for FRAMX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AADHX charges 0.58%/yr vs 0.70%/yr for FRAMX.
Доходность
Сравнение доходности AADHX и FRAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AADHX показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 1,644,791.35%.
AADHX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 9.15%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- —
FRAMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1,599,541.56%
- С начала года
- 1,644,791.35%
- 6 месяцев
- 1,646,729.43%
- 1 год
- 1,734,538.09%
- 3 года*
- 2,587.16%
- 5 лет*
- 609.67%
- 10 лет*
- 173.41%
Сравнение доходности по годам AADHX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AADHX American Century One Choice Blend+ 2045 Portfolio | 9.15% | 18.02% | 13.03% | 15.62% | -16.57% | 8.63% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 1,644,791.35% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 3.11% |
Correlation
The correlation between AADHX and FRAMX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.73 |
The correlation between AADHX and FRAMX shifts across timeframes, from 0.73 (5 years) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AADHX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
AADHX
FRAMX
Сравнение AADHX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century One Choice Blend+ 2045 Portfolio (AADHX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AADHX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -548,063.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 76,256.04 | -76,254.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 523,251.81 | -523,248.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 2,184,998.29 | -2,184,985.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AADHX и FRAMX
Максимальная просадка AADHX за все время составила -25.04%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADHX и FRAMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AADHX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.04% | -33.94% | +8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -3.45% | -4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.61% | -5.02% | -8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -16.31% | -8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | 0.00% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -3.83% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 0.82% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADHX и FRAMX
Текущая волатильность для American Century One Choice Blend+ 2045 Portfolio (AADHX) составляет 4.04%, в то время как у Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) волатильность равна 967.30%. Это указывает на то, что AADHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AADHX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 967.30% | -963.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 967.35% | -958.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 1,589,373.65% | -1,589,363.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 712,204.02% | -712,190.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.06% | 503,203.49% | -503,190.43% |
Сравнение комиссий AADHX и FRAMX
AADHX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADHX и FRAMX
Дивидендная доходность AADHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности FRAMX в 102.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADHX American Century One Choice Blend+ 2045 Portfolio | 3.59% | 3.92% | 4.29% | 2.09% | 3.15% | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 102.97% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
AADHX and FRAMX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRAMX has higher volatility (967.30%) compared to AADHX (4.04%). In terms of maximum drawdown, AADHX dropped -25.04% vs FRAMX's -33.94%.
AADHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AADHX и FRAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор