PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADHX с FFSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AADHX с FFSFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AADHX (American Century One Choice Blend+ 2045 Portfolio) and FFSFX (Fidelity Freedom 2065 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, AADHX returned 7.56%/yr vs 10.16%/yr for FFSFX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AADHX charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for FFSFX.

Доходность

Сравнение доходности AADHX и FFSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century One Choice Blend+ 2045 Portfolio (AADHX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AADHX показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у FFSFX с доходностью 13.32%.

AADHX

1 день
-0.69%
1 месяц
2.29%
С начала года
8.73%
6 месяцев
9.44%
1 год
22.38%
3 года*
16.24%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—

FFSFX

1 день
-0.46%
1 месяц
3.59%
С начала года
13.32%
6 месяцев
14.87%
1 год
30.15%
3 года*
20.53%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AADHX и FFSFX

2026 (YTD)20252024202320222021
AADHX
American Century One Choice Blend+ 2045 Portfolio		8.73%18.02%13.03%15.62%-16.57%8.63%
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund		13.32%23.76%14.01%20.54%-18.28%10.82%

Correlation

The correlation between AADHX and FFSFX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г.

0.97

The correlation between AADHX and FFSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century One Choice Blend+ 2045 Portfolio

Fidelity Freedom 2065 Fund

Часто сравнивают с AADHX:
AADHX с FCTKXAADHX с ACFOXAADHX с FFGZXAADHX с BIGRXAADHX с BULIXAADHX с FIKFXAADHX с BGEIX
Часто сравнивают с FFSFX:
FFSFX с FFIJXFFSFX с VLXVXFFSFX с FXAIXFFSFX с VOOFFSFX с VSVNXFFSFX с FFBSXFFSFX с SWYOX

Доходность на риск

AADHX vs. FFSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADHX
Ранг доходности на риск AADHX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADHX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADHX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADHX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADHX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FFSFX
Ранг доходности на риск FFSFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADHX c FFSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century One Choice Blend+ 2045 Portfolio (AADHX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADHXFFSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.41

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.34

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.15

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

14.04

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADHX vs. FFSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADHX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSFX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADHX и FFSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADHXFFSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.41

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.78

-0.14

Просадки

Сравнение просадок AADHX и FFSFX

Максимальная просадка AADHX за все время составила -25.04%, что меньше максимальной просадки FFSFX в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADHX и FFSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AADHXFFSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.04%

-31.03%

+5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-9.79%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-15.43%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-27.31%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.46%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-5.90%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.19%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AADHX и FFSFX

Текущая волатильность для American Century One Choice Blend+ 2045 Portfolio (AADHX) составляет 3.04%, в то время как у Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что AADHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AADHXFFSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.28%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

10.56%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

12.80%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

15.03%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.02%

17.03%

-4.01%

Сравнение комиссий AADHX и FFSFX

AADHX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FFSFX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADHX и FFSFX

Дивидендная доходность AADHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности FFSFX в 4.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AADHX
American Century One Choice Blend+ 2045 Portfolio		3.60%3.92%4.29%2.09%3.15%2.78%0.00%0.00%
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund		4.93%3.69%2.29%2.01%8.77%7.81%2.25%1.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AADHX and FFSFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFSFX has higher volatility (4.28%) compared to AADHX (3.04%). In terms of maximum drawdown, AADHX dropped -25.04% vs FFSFX's -31.03%.

FFSFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AADHX и FFSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор