PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAZX с WARAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAZX с WARAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX).

AAAZX управляется DWS. Фонд был запущен 29 июл. 2007 г.. WARAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAZX и WARAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAZX и WARAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		9.82%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-5.05%14.97%
WARAX
Allspring Absolute Return Fund		14.43%8.07%5.93%12.53%-2.75%2.25%-3.25%11.65%-5.78%12.11%

Доходность по периодам

С начала года, AAAZX показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у WARAX с доходностью 14.43%. За последние 10 лет акции AAAZX превзошли акции WARAX по среднегодовой доходности: 7.71% против 5.57% соответственно.

AAAZX

1 день
1.03%
1 месяц
-3.57%
С начала года
9.82%
6 месяцев
11.98%
1 год
17.72%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.71%

WARAX

1 день
-0.32%
1 месяц
0.72%
С начала года
14.43%
6 месяцев
16.92%
1 год
20.53%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.90%
10 лет*
5.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund

Allspring Absolute Return Fund

Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с EIPCXAAAZX с XMEAAAZX с RAAXAAAZX с UTESAAAZX с XLEAAAZX с GRID
Часто сравнивают с WARAX:
WARAX с TZINXWARAX с LOTIXWARAX с HGLBWARAX с FESGXWARAX с FFAAXWARAX с JNSGXWARAX с TRXAX

Сравнение комиссий AAAZX и WARAX

AAAZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии WARAX в 0.70%.

AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund
WARAX
Allspring Absolute Return Fund

Доходность на риск

AAAZX vs. WARAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
WARAX
Ранг доходности на риск WARAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WARAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WARAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WARAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WARAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WARAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAZX c WARAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAZXWARAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.42

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

3.24

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

4.17

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

9.81

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAZX vs. WARAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAZX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа WARAX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAZX и WARAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAZXWARAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.42

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.91

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.71

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.59

-0.19

Корреляция

Корреляция между AAAZX и WARAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAZX и WARAX

Дивидендная доходность AAAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности WARAX в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.78%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%
WARAX
Allspring Absolute Return Fund		1.75%2.00%10.90%2.80%2.34%3.23%3.34%3.38%2.66%1.77%0.76%1.35%

Просадки

Сравнение просадок AAAZX и WARAX

Максимальная просадка AAAZX за все время составила -40.45%, что больше максимальной просадки WARAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAZX и WARAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAZXWARAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-23.16%

-17.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-5.06%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-14.64%

-7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.44%

-23.16%

-6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-0.55%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-3.88%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.15%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAZX и WARAX

Текущая волатильность для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) составляет 3.32%, в то время как у Allspring Absolute Return Fund (WARAX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что AAAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAZXWARAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.67%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

7.22%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

8.82%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

7.60%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

7.91%

+4.77%