Сравнение AAAZX с WARAX
AAAZX (DWS RREEF Real Assets Fund) and WARAX (Allspring Absolute Return Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, AAAZX returned 7.45%/yr vs 5.89%/yr for WARAX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAAZX charges 0.90%/yr vs 0.70%/yr for WARAX.
Доходность
Сравнение доходности AAAZX и WARAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAZX показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у WARAX с доходностью 18.97%. За последние 10 лет акции AAAZX превзошли акции WARAX по среднегодовой доходности: 7.45% против 5.89% соответственно.
AAAZX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 7.45%
WARAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 18.97%
- 6 месяцев
- 20.03%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 5.89%
Сравнение доходности по годам AAAZX и WARAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAZX DWS RREEF Real Assets Fund | 10.45% | 13.14% | 5.49% | 2.64% | -9.57% | 23.83% | 3.91% | 21.79% | -5.05% | 14.97% |
WARAX Allspring Absolute Return Fund | 18.97% | 8.07% | 5.93% | 12.53% | -2.75% | 2.25% | -3.25% | 11.65% | -5.78% | 12.11% |
Correlation
The correlation between AAAZX and WARAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г. | 0.66 |
The correlation between AAAZX and WARAX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAZX vs. WARAX — Ранг доходности на риск
AAAZX
WARAX
Сравнение AAAZX c WARAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAAZX | WARAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.66 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 7.67 | -4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 26.99 | -16.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAAZX | WARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 3.48 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.93 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.75 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.62 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок AAAZX и WARAX
Максимальная просадка AAAZX за все время составила -40.45%, что больше максимальной просадки WARAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAZX и WARAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAZX | WARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.45% | -23.16% | -17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.68% | -3.79% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.15% | -5.67% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -14.64% | -7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.44% | -23.16% | -6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -0.15% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -3.84% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.07% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAZX и WARAX
DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Allspring Absolute Return Fund (WARAX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что AAAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAZX | WARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 2.40% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 6.77% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.02% | 8.37% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 7.66% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 7.93% | +4.78% |
Сравнение комиссий AAAZX и WARAX
AAAZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии WARAX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAZX и WARAX
Дивидендная доходность AAAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности WARAX в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAZX DWS RREEF Real Assets Fund | 3.75% | 4.15% | 2.85% | 2.40% | 4.50% | 2.62% | 1.60% | 2.07% | 1.89% | 1.79% | 1.82% | 2.53% |
WARAX Allspring Absolute Return Fund | 1.68% | 2.00% | 10.90% | 2.80% | 2.34% | 3.23% | 3.34% | 3.38% | 2.66% | 1.77% | 0.76% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
AAAZX and WARAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAAZX has higher volatility (2.54%) compared to WARAX (2.40%). In terms of maximum drawdown, AAAZX dropped -40.45% vs WARAX's -23.16%.
WARAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAAZX и WARAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор