PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAZX с SCEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAAZX с SCEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAAZX (DWS RREEF Real Assets Fund) and SCEMX (DWS Emerging Markets Fixed Income Fund) are both mutual funds - AAAZX is a Global Allocation fund managed by DWS, while SCEMX is a Emerging Markets Bonds fund managed by DWS. Over the past 10 years, AAAZX returned 7.45%/yr vs 3.61%/yr for SCEMX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. AAAZX charges 0.90%/yr vs 0.88%/yr for SCEMX.

Доходность

Сравнение доходности AAAZX и SCEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS Emerging Markets Fixed Income Fund (SCEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAAZX показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у SCEMX с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции AAAZX превзошли акции SCEMX по среднегодовой доходности: 7.45% против 3.61% соответственно.

AAAZX

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.47%
С начала года
10.45%
6 месяцев
10.78%
1 год
16.97%
3 года*
11.57%
5 лет*
5.12%
10 лет*
7.45%

SCEMX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.65%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.94%
1 год
12.43%
3 года*
12.39%
5 лет*
1.86%
10 лет*
3.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAAZX и SCEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		10.45%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-5.05%14.97%
SCEMX
DWS Emerging Markets Fixed Income Fund		2.67%11.92%10.90%11.11%-19.36%-1.37%4.62%14.69%-6.32%9.12%

Correlation

The correlation between AAAZX and SCEMX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2007 г.

0.38

Over the past year, the correlation between AAAZX and SCEMX has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund

DWS Emerging Markets Fixed Income Fund

Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с EIPCXAAAZX с UTESAAAZX с XMEAAAZX с RAAXAAAZX с IFRAAAAZX с XLE
Часто сравнивают с SCEMX:
SCEMX с SCOBXSCEMX с EDFSCEMX с PYCEXSCEMX с SCGSXSCEMX с GMOQXSCEMX с GMCDXSCEMX с SCPIX

Доходность на риск

AAAZX vs. SCEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SCEMX
Ранг доходности на риск SCEMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCEMX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCEMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAZX c SCEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS Emerging Markets Fixed Income Fund (SCEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAZXSCEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
3.17

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
5.03

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.68

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.28

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

14.58

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAZX vs. SCEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAZX на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа SCEMX равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAZX и SCEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAZXSCEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

3.17

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.27

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.62

-0.22

Просадки

Сравнение просадок AAAZX и SCEMX

Максимальная просадка AAAZX за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки SCEMX в -47.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAZX и SCEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAZXSCEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-47.49%

+7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-3.96%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.15%

-6.56%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-34.00%

+11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.44%

-34.00%

+4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-0.13%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-7.32%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

0.89%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAZX и SCEMX

DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с DWS Emerging Markets Fixed Income Fund (SCEMX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что AAAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAZXSCEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

1.45%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

3.48%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.02%

4.11%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

6.85%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

6.52%

+6.19%

Сравнение комиссий AAAZX и SCEMX

AAAZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCEMX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAZX и SCEMX

Дивидендная доходность AAAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности SCEMX в 7.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.75%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%
SCEMX
DWS Emerging Markets Fixed Income Fund		7.49%5.59%6.60%6.29%6.54%4.83%4.42%4.10%4.26%3.81%4.93%5.11%

Часто задаваемые вопросы

AAAZX and SCEMX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAAZX has higher volatility (2.54%) compared to SCEMX (1.45%). In terms of maximum drawdown, AAAZX dropped -40.45% vs SCEMX's -47.49%.

SCEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAAZX и SCEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор