DWS Emerging Markets Fixed Income Fund (SCEMX) Коэффициент Сортино: 2.73

Коэффициент Сортино SCEMX равен 2.73, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 2.73 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.

Ранг коэффициента Сортино SCEMX

Исключительно

SCEMX опережает 90.6% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)

Как использовать эту информацию

Подходит как основная позиция портфеля благодаря сильной защите от убытков
Отслеживайте изменения ранга для выявления ослабления защитных характеристик
Исключительный профиль с поправкой на риск поддерживает больший размер позиции
Сравните с аналогами в категории, чтобы оценить, является ли сила специфичной для инвестиции

Позиция SCEMX на рынке

График показывает коэффициент Сортино SCEMX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.

Красная зона (нижние 25%): 1.15 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 1.15 до 2.09
Зеленая зона (верхние 25%): 2.09 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 7.14+
Медиана (50-й перцентиль): 1.60 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Сортино DWS Emerging Markets Fixed Income Fund с другими взаимными фондами в категории Emerging Markets Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность SCEMX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Сортино
EIDOX	Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I	5.83
EELDX	Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund	5.70
AGEPX	American Beacon Frontier Markets Income Fund	5.61
AGEYX	American Beacon Developing World Income Fund Class Y	5.55
APFOX	Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund	4.98
DBLLX	DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund	4.86
GMOQX	GMO Emerging Country Debt Fund Class VI	4.57
GMCDX	GMO Emerging Country Debt Fund	4.54
FEMDX	Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund	3.87
SEDAX	SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund	3.86
SCEMX	DWS Emerging Markets Fixed Income Fund	2.73

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Сортино

График показывает скользящий коэффициент Сортино SCEMX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда SCEMX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore SCEMX risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

SCEMX Sharpe Ratio