PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAPX с NRIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAAPX с NRIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAAPX (DWS RREEF Real Assets C) and NRIIX (Nuveen Real Asset Income Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, AAAPX returned 6.35%/yr vs 5.72%/yr for NRIIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AAAPX charges 1.97%/yr vs 0.91%/yr for NRIIX.

Доходность

Сравнение доходности AAAPX и NRIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets C (AAAPX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAAPX показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у NRIIX с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции AAAPX превзошли акции NRIIX по среднегодовой доходности: 6.35% против 5.72% соответственно.

AAAPX

1 день
-0.35%
1 месяц
-2.55%
С начала года
9.97%
6 месяцев
10.18%
1 год
15.74%
3 года*
10.45%
5 лет*
4.03%
10 лет*
6.35%

NRIIX

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.90%
С начала года
5.03%
6 месяцев
6.37%
1 год
11.56%
3 года*
10.88%
5 лет*
4.84%
10 лет*
5.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAAPX и NRIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAPX
DWS RREEF Real Assets C		9.97%11.95%4.44%1.53%-10.52%22.45%2.94%20.53%-6.01%13.69%
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		5.03%12.55%7.56%10.38%-11.50%10.58%-3.45%22.74%-6.10%12.39%

Correlation

The correlation between AAAPX and NRIIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

0.84

The correlation between AAAPX and NRIIX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets C

Nuveen Real Asset Income Fund

Часто сравнивают с AAAPX:
AAAPX с AAAAXAAAPX с SCGSXAAAPX с CGOAAAPX с BTIIXAAAPX с GIMFXAAAPX с WMRIXAAAPX с AAAZX
Часто сравнивают с NRIIX:
NRIIX с ASETNRIIX с SVAIXNRIIX с FRELNRIIX с VOONRIIX с CIBFXNRIIX с CVLOXNRIIX с FESGX

Доходность на риск

AAAPX vs. NRIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAPX
Ранг доходности на риск AAAPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAPX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAPX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
NRIIX
Ранг доходности на риск NRIIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRIIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRIIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRIIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRIIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAPX c NRIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets C (AAAPX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAPXNRIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.00

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.86

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.36

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

9.55

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAPX vs. NRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAPX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRIIX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAPX и NRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAPXNRIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.00

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.58

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.76

-0.44

Просадки

Сравнение просадок AAAPX и NRIIX

Максимальная просадка AAAPX за все время составила -40.74%, что больше максимальной просадки NRIIX в -37.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAPX и NRIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAPXNRIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.74%

-37.35%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-4.90%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-8.02%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-18.44%

-4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.51%

-37.35%

+7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-1.34%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-3.65%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.20%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAPX и NRIIX

DWS RREEF Real Assets C (AAAPX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что AAAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAPXNRIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

1.63%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

4.52%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

5.79%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

8.41%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

10.23%

+2.48%

Сравнение комиссий AAAPX и NRIIX

AAAPX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии NRIIX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAPX и NRIIX

Дивидендная доходность AAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности NRIIX в 6.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAPX
DWS RREEF Real Assets C		1.15%1.27%1.48%1.33%3.38%1.57%0.60%1.09%0.83%0.84%1.07%1.36%
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		6.27%6.71%5.39%6.70%5.81%4.34%4.63%5.99%5.82%5.73%5.47%5.70%

Часто задаваемые вопросы

AAAPX and NRIIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAAPX has higher volatility (2.55%) compared to NRIIX (1.63%). In terms of maximum drawdown, AAAPX dropped -40.74% vs NRIIX's -37.35%.

NRIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAAPX и NRIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор