PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAMX с TWCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAAMX с TWCGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAAMX (American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio) and TWCGX (American Century Growth Fund) are both mutual funds - AAAMX is a Target Retirement Date fund managed by American Century, while TWCGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Century. Over the past 5 years, AAAMX returned 4.25%/yr vs 12.73%/yr for TWCGX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAAMX charges 0.57%/yr vs 0.94%/yr for TWCGX.

Доходность

Сравнение доходности AAAMX и TWCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX) и American Century Growth Fund (TWCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAAMX показывает доходность 4.00%, что значительно ниже, чем у TWCGX с доходностью 6.85%.

AAAMX

1 день
-0.46%
1 месяц
1.02%
С начала года
4.00%
6 месяцев
4.31%
1 год
11.89%
3 года*
9.64%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—

TWCGX

1 день
-1.58%
1 месяц
5.40%
С начала года
6.85%
6 месяцев
5.83%
1 год
24.11%
3 года*
21.34%
5 лет*
12.73%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAAMX и TWCGX

2026 (YTD)20252024202320222021
AAAMX
American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio		4.00%11.63%6.87%10.81%-13.19%6.88%
TWCGX
American Century Growth Fund		6.85%15.28%26.20%43.31%-31.39%28.63%

Correlation

The correlation between AAAMX and TWCGX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г.

0.77

The correlation between AAAMX and TWCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio

American Century Growth Fund

Часто сравнивают с AAAMX:
AAAMX с VOOAAAMX с FYTKXAAAMX с FRKMXAAAMX с PLTZXAAAMX с PMTIXAAAMX с BULIXAAAMX с GOOG
Часто сравнивают с TWCGX:
TWCGX с SPYTWCGX с VOOTWCGX с TWCIXTWCGX с VGTTWCGX с QQQTWCGX с SCHGTWCGX с ADSIX

Доходность на риск

AAAMX vs. TWCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAMX
Ранг доходности на риск AAAMX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAMX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAMX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TWCGX
Ранг доходности на риск TWCGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCGX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAMX c TWCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX) и American Century Growth Fund (TWCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAMXTWCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.57

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.16

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.49

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

4.93

+6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAMX vs. TWCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAMX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа TWCGX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAMX и TWCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAMXTWCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.57

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.53

+0.10

Просадки

Сравнение просадок AAAMX и TWCGX

Максимальная просадка AAAMX за все время составила -19.03%, что меньше максимальной просадки TWCGX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAMX и TWCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAMXTWCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.03%

-59.60%

+40.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.72%

-16.69%

+11.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.33%

-24.20%

+17.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.03%

-34.92%

+15.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-2.09%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-15.29%

+10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

5.01%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAMX и TWCGX

Текущая волатильность для American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX) составляет 1.73%, в то время как у American Century Growth Fund (TWCGX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что AAAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAMXTWCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

3.94%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

12.02%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

15.80%

-10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.67%

21.60%

-13.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.59%

21.32%

-13.73%

Сравнение комиссий AAAMX и TWCGX

AAAMX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TWCGX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAMX и TWCGX

Дивидендная доходность AAAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности TWCGX в 16.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAMX
American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio		2.94%5.13%3.20%2.10%2.85%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWCGX
American Century Growth Fund		16.04%17.14%5.96%4.81%4.86%9.83%5.33%5.60%14.07%10.28%4.64%6.80%

Часто задаваемые вопросы

AAAMX and TWCGX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWCGX has higher volatility (3.94%) compared to AAAMX (1.73%). In terms of maximum drawdown, AAAMX dropped -19.03% vs TWCGX's -59.60%.

AAAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAAMX и TWCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор