Сравнение AAAC с PSQA
AAAC (Columbia AAA CLO ETF) and PSQA (Palmer Square CLO Senior Debt ETF) are both CLO funds. AAAC is actively managed, while PSQA is passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. AAAC charges 0.20%/yr vs 0.21%/yr for PSQA.
Доходность
Сравнение доходности AAAC и PSQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAAC показывает доходность 2.69%, а PSQA немного выше – 2.79%.
AAAC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 2.48%
- С начала года
- 2.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSQA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAC и PSQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAAC Columbia AAA CLO ETF | 2.69% | 0.15% |
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF | 2.79% | 0.27% |
Correlation
The correlation between AAAC and PSQA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAC vs. PSQA — Ранг доходности на риск
AAAC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSQA
Сравнение AAAC c PSQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia AAA CLO ETF (AAAC) и Palmer Square CLO Senior Debt ETF (PSQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAC | PSQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAC и PSQA
Максимальная просадка AAAC за все время составила -0.55%, что меньше максимальной просадки PSQA в -1.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAC и PSQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAC | PSQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.55% | -1.25% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.16% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAC и PSQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAC | PSQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85% | 2.45% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.85% | 2.35% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.85% | 2.35% | -1.50% |
Сравнение комиссий AAAC и PSQA
AAAC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PSQA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAC и PSQA
Дивидендная доходность AAAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности PSQA в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAAC Columbia AAA CLO ETF | 2.65% | 0.03% | 0.00% |
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF | 4.12% | 4.48% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
AAAC and PSQA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAC is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.21% for PSQA.
PSQA has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 2.65% for AAAC.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Palmer Square. Their fees differ too: 0.20% for AAAC and 0.21% for PSQA.
Подберите оптимальное распределение для AAAC и PSQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор