Сравнение A200.AX с QOZ.AX
A200.AX (Betashares Australia 200 ETF) and QOZ.AX (BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF) are both exchange-traded funds - A200.AX is a fund fund tracking the Solactive Australia 200 Index, while QOZ.AX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE RAFI Australia 200 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, A200.AX returned 7.68%/yr vs 10.25%/yr for QOZ.AX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. A200.AX charges 0.04%/yr vs 0.40%/yr for QOZ.AX.
Доходность
Сравнение доходности A200.AX и QOZ.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, A200.AX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у QOZ.AX с доходностью 5.37%.
A200.AX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- —
QOZ.AX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 5.37%
- 6 месяцев
- 7.35%
- 1 год
- 17.57%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам A200.AX и QOZ.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A200.AX Betashares Australia 200 ETF | 1.27% | 10.31% | 11.57% | 12.00% | -0.56% | 17.90% | 1.16% | 22.87% | -3.83% |
QOZ.AX BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF | 5.37% | 16.94% | 10.61% | 11.45% | 5.52% | 17.17% | -0.13% | 18.60% | -4.31% |
Correlation
The correlation between A200.AX and QOZ.AX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2018 г. | 0.91 |
The correlation between A200.AX and QOZ.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
A200.AX vs. QOZ.AX — Ранг доходности на риск
A200.AX
QOZ.AX
Сравнение A200.AX c QOZ.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) и BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF (QOZ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| A200.AX | QOZ.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.03 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 5.66 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| A200.AX | QOZ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.48 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.80 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.67 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок A200.AX и QOZ.AX
Максимальная просадка A200.AX за все время составила -35.55%, примерно равная максимальной просадке QOZ.AX в -37.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A200.AX и QOZ.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| A200.AX | QOZ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.55% | -37.05% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -8.60% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.22% | -12.95% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -14.87% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -4.80% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -4.29% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.09% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности A200.AX и QOZ.AX
Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF (QOZ.AX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что A200.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QOZ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| A200.AX | QOZ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 3.37% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 9.30% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 11.75% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 12.74% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 14.70% | +0.59% |
Сравнение комиссий A200.AX и QOZ.AX
A200.AX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QOZ.AX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов A200.AX и QOZ.AX
Дивидендная доходность A200.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности QOZ.AX в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A200.AX Betashares Australia 200 ETF | 3.40% | 3.33% | 3.13% | 3.75% | 6.35% | 2.98% | 2.54% | 3.61% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QOZ.AX BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF | 3.63% | 3.88% | 4.58% | 5.27% | 7.24% | 3.96% | 3.30% | 6.45% | 6.59% | 3.09% | 5.46% | 8.44% |
Часто задаваемые вопросы
A200.AX and QOZ.AX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, A200.AX is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
A200.AX is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for QOZ.AX.
A200.AX tracks Solactive Australia 200 Index, while QOZ.AX tracks FTSE RAFI Australia 200 Index. Their fees differ too: 0.04% for A200.AX and 0.40% for QOZ.AX.
Подберите оптимальное распределение для A200.AX и QOZ.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор