PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 8TI.DE с XSX6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 8TI.DE с XSX6.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

8TI.DE (Stellantis NV) is a stock, while XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Over the past 10 years, 8TI.DE returned 7.30%/yr vs 10.49%/yr for XSX6.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности 8TI.DE и XSX6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Stellantis NV (8TI.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 8TI.DE показывает доходность -45.71%, что значительно ниже, чем у XSX6.DE с доходностью 9.29%. За последние 10 лет акции 8TI.DE уступали акциям XSX6.DE по среднегодовой доходности: 7.30% против 10.49% соответственно.

8TI.DE

1 день
-0.97%
1 месяц
-24.11%
С начала года
-45.71%
6 месяцев
-45.31%
1 год
-39.72%
3 года*
-26.76%
5 лет*
-16.21%
10 лет*
7.30%

XSX6.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.34%
С начала года
9.29%
6 месяцев
10.04%
1 год
21.74%
3 года*
15.19%
5 лет*
9.82%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 8TI.DE и XSX6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
8TI.DE
Stellantis NV		-45.71%-18.85%-36.17%73.75%-13.81%41.45%10.94%22.91%-15.90%74.15%
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		9.29%20.91%8.35%15.54%-10.63%24.87%-1.83%28.68%-11.34%10.91%

Correlation

The correlation between 8TI.DE and XSX6.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2009 г.

0.52

The correlation between 8TI.DE and XSX6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stellantis NV

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с 8TI.DE:
8TI.DE с INDA8TI.DE с 2B78.DE8TI.DE с MSFT.NEO8TI.DE с RBOT.TO8TI.DE с DSY.PA8TI.DE с LVMHF8TI.DE с SBGSY
Часто сравнивают с XSX6.DE:
XSX6.DE с EXV1.DEXSX6.DE с IUSN.DEXSX6.DE с XZEU.DEXSX6.DE с XESC.DEXSX6.DE с IUS2.DEXSX6.DE с ICGA.DEXSX6.DE с MEUD.L

Доходность на риск

8TI.DE vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
8TI.DE
Ранг доходности на риск 8TI.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 8TI.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8TI.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8TI.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8TI.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8TI.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
XSX6.DE
Ранг доходности на риск XSX6.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 8TI.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis NV (8TI.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

8TI.DEXSX6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
1.67

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
2.43

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.32

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.29

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

8.87

-10.40

8TI.DE vs. XSX6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 8TI.DE на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа XSX6.DE равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 8TI.DE и XSX6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 8TI.DE и XSX6.DE

Максимальная просадка 8TI.DE за все время составила -83.71%, что больше максимальной просадки XSX6.DE в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8TI.DE и XSX6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

8TI.DEXSX6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.71%

-36.06%

-47.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.86%

-9.46%

-41.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.00%

-16.37%

-61.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.00%

-20.84%

-57.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.00%

-36.06%

-41.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.00%

-0.67%

-77.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.94%

-5.25%

-24.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.86%

2.45%

+23.41%

Волатильность

Сравнение волатильности 8TI.DE и XSX6.DE

Stellantis NV (8TI.DE) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что 8TI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

8TI.DEXSX6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

2.78%

+7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.64%

10.85%

+30.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.94%

12.98%

+37.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.58%

14.45%

+24.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.68%

15.32%

+24.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 8TI.DE и XSX6.DE

Ни 8TI.DE, ни XSX6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
8TI.DE
Stellantis NV		0.00%7.20%12.21%6.31%7.80%13.50%0.00%15.45%0.00%0.00%0.12%
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

8TI.DE and XSX6.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 8TI.DE и XSX6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор