Сравнение 8PSG.DE с RSP
8PSG.DE (Invesco Physical Gold ETC) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - 8PSG.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 8PSG.DE returned 19.71%/yr vs 9.37%/yr for RSP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. 8PSG.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for RSP.
Доходность
Сравнение доходности 8PSG.DE и RSP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
8PSG.DE торгуется в EUR, в то время как RSP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RSP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 8PSG.DE показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 11.10%.
8PSG.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 28.02%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
RSP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение доходности по годам 8PSG.DE и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8PSG.DE Invesco Physical Gold ETC | 2.72% | 48.98% | 34.29% | 9.43% | 7.00% | 3.81% | 6.88% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 11.10% | -1.99% | 20.24% | 10.29% | -6.14% | 39.09% | 10.59% |
Correlation
The correlation between 8PSG.DE and RSP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
8PSG.DE vs. RSP — Ранг доходности на риск
8PSG.DE
RSP
Сравнение 8PSG.DE c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 8PSG.DE | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.08 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 9.96 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 8PSG.DE | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.59 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.59 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.52 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок 8PSG.DE и RSP
Максимальная просадка 8PSG.DE за все время составила -18.33%, что меньше максимальной просадки RSP в -54.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8PSG.DE и RSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 8PSG.DE | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.33% | -54.29% | +35.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -6.03% | -10.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -21.80% | +5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -21.80% | +5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -0.63% | -14.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -7.91% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 1.86% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности 8PSG.DE и RSP
Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что 8PSG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 8PSG.DE | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 2.18% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 8.28% | +11.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 11.68% | +11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 15.87% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 18.74% | -2.61% |
Сравнение комиссий 8PSG.DE и RSP
8PSG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 8PSG.DE и RSP
8PSG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8PSG.DE Invesco Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.50% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
8PSG.DE and RSP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 8PSG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
8PSG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for RSP.
8PSG.DE is categorized as Gold, while RSP is S&P 500. 8PSG.DE tracks LBMA Gold Price PM, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.12% for 8PSG.DE and 0.20% for RSP.
Подберите оптимальное распределение для 8PSG.DE и RSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор