Сравнение 8PSG.DE с CMOD.L
8PSG.DE (Invesco Physical Gold ETC) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 8PSG.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 8PSG.DE returned 19.71%/yr vs 10.75%/yr for CMOD.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. 8PSG.DE charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for CMOD.L.
Доходность
Сравнение доходности 8PSG.DE и CMOD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
8PSG.DE торгуется в EUR, в то время как CMOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 8PSG.DE показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 21.06%.
8PSG.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 29.89%
- 3 года*
- 28.02%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
CMOD.L
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- 21.06%
- 6 месяцев
- 22.59%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 8PSG.DE и CMOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8PSG.DE Invesco Physical Gold ETC | 2.72% | 48.98% | 34.29% | 9.43% | 7.00% | 3.81% | 5.65% |
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 21.06% | 2.38% | 10.99% | -10.33% | 21.59% | 36.87% | -1.10% |
Correlation
The correlation between 8PSG.DE and CMOD.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
8PSG.DE vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск
8PSG.DE
CMOD.L
Сравнение 8PSG.DE c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 8PSG.DE | CMOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.47 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 7.46 | -2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 8PSG.DE и CMOD.L
Максимальная просадка 8PSG.DE за все время составила -18.33%, что меньше максимальной просадки CMOD.L в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8PSG.DE и CMOD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 8PSG.DE | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.33% | -31.91% | +13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -8.56% | -7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -15.79% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -27.92% | +11.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -8.56% | -6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -14.71% | +8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 3.99% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности 8PSG.DE и CMOD.L
Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что 8PSG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 8PSG.DE | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.22% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 15.89% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 18.32% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 17.20% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 15.42% | +0.71% |
Сравнение комиссий 8PSG.DE и CMOD.L
8PSG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CMOD.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 8PSG.DE и CMOD.L
Ни 8PSG.DE, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
8PSG.DE and CMOD.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 8PSG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
8PSG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for CMOD.L.
8PSG.DE is categorized as Gold, while CMOD.L is Commodities. 8PSG.DE tracks LBMA Gold Price PM, while CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index. Their fees differ too: 0.12% for 8PSG.DE and 0.19% for CMOD.L.
Подберите оптимальное распределение для 8PSG.DE и CMOD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор