Сравнение 8PSG.DE с CD91.DE
8PSG.DE (Invesco Physical Gold ETC) and CD91.DE (Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist) are both Gold funds - 8PSG.DE tracks the LBMA Gold Price PM while CD91.DE tracks the NYSE Arca Gold BUGS. Both are passively managed. Over the past 5 years, 8PSG.DE returned 19.71%/yr vs 20.17%/yr for CD91.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 8PSG.DE charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for CD91.DE.
Доходность
Сравнение доходности 8PSG.DE и CD91.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 8PSG.DE показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у CD91.DE с доходностью 2.09%.
8PSG.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 28.02%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
CD91.DE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 66.70%
- 3 года*
- 40.18%
- 5 лет*
- 20.17%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам 8PSG.DE и CD91.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8PSG.DE Invesco Physical Gold ETC | 2.72% | 48.98% | 34.29% | 9.43% | 7.00% | 3.81% | 6.88% |
CD91.DE Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 2.09% | 132.40% | 20.73% | 2.42% | -1.60% | -8.06% | 23.28% |
Correlation
The correlation between 8PSG.DE and CD91.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between 8PSG.DE and CD91.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
8PSG.DE vs. CD91.DE — Ранг доходности на риск
8PSG.DE
CD91.DE
Сравнение 8PSG.DE c CD91.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) и Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 8PSG.DE | CD91.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.49 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 6.17 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 8PSG.DE | CD91.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.60 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.58 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.09 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок 8PSG.DE и CD91.DE
Максимальная просадка 8PSG.DE за все время составила -18.33%, что меньше максимальной просадки CD91.DE в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8PSG.DE и CD91.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 8PSG.DE | CD91.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.33% | -80.32% | +61.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -27.16% | +10.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -27.16% | +10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -39.56% | +23.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -23.41% | +8.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -46.60% | +40.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 10.95% | -4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности 8PSG.DE и CD91.DE
Текущая волатильность для Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) составляет 5.09%, в то время как у Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) волатильность равна 13.40%. Это указывает на то, что 8PSG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CD91.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 8PSG.DE | CD91.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 13.40% | -8.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 33.89% | -13.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 42.29% | -19.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 34.31% | -18.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 34.40% | -18.27% |
Сравнение комиссий 8PSG.DE и CD91.DE
8PSG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CD91.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 8PSG.DE и CD91.DE
8PSG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CD91.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8PSG.DE Invesco Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CD91.DE Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 0.13% | 0.14% | 0.31% | 2.37% | 1.05% | 0.46% | 0.14% | 0.30% | 0.00% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
8PSG.DE and CD91.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 8PSG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
8PSG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for CD91.DE.
8PSG.DE tracks LBMA Gold Price PM, while CD91.DE tracks NYSE Arca Gold BUGS. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for 8PSG.DE and 0.65% for CD91.DE.
Подберите оптимальное распределение для 8PSG.DE и CD91.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор