Сравнение 8PSG.DE с ACWI
8PSG.DE (Invesco Physical Gold ETC) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - 8PSG.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 8PSG.DE returned 19.71%/yr vs 11.90%/yr for ACWI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. 8PSG.DE charges 0.12%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.
Доходность
Сравнение доходности 8PSG.DE и ACWI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
8PSG.DE торгуется в EUR, в то время как ACWI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 8PSG.DE показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.29%.
8PSG.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 29.89%
- 3 года*
- 28.02%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 12.66%
Сравнение доходности по годам 8PSG.DE и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8PSG.DE Invesco Physical Gold ETC | 2.72% | 48.98% | 34.29% | 9.43% | 7.00% | 3.81% | 5.65% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 12.29% | 7.89% | 25.20% | 18.61% | -13.33% | 27.54% | 15.17% |
Correlation
The correlation between 8PSG.DE and ACWI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г. | 0.05 |
The correlation between 8PSG.DE and ACWI shifts across timeframes, from 0.04 (5 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
8PSG.DE vs. ACWI — Ранг доходности на риск
8PSG.DE
ACWI
Сравнение 8PSG.DE c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 8PSG.DE | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.62 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 14.92 | -10.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 8PSG.DE и ACWI
Максимальная просадка 8PSG.DE за все время составила -18.33%, что меньше максимальной просадки ACWI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8PSG.DE и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 8PSG.DE | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.33% | -45.79% | +27.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -7.11% | -9.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -20.51% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -20.51% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -1.66% | -13.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -6.42% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 1.72% | +4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности 8PSG.DE и ACWI
Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что 8PSG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 8PSG.DE | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.25% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 9.88% | +10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 12.66% | +10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 15.18% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 16.98% | -0.85% |
Сравнение комиссий 8PSG.DE и ACWI
8PSG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 8PSG.DE и ACWI
8PSG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8PSG.DE Invesco Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
8PSG.DE and ACWI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 8PSG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
8PSG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.
8PSG.DE is categorized as Gold, while ACWI is Global Equities. 8PSG.DE tracks LBMA Gold Price PM, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.12% for 8PSG.DE and 0.32% for ACWI.
Подберите оптимальное распределение для 8PSG.DE и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор