Сравнение 84X0.DE с WTEI.DE
84X0.DE (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc) and WTEI.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - 84X0.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net) while WTEI.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Both are passively managed. Over the past year, 84X0.DE returned 67.73% vs 27.05% for WTEI.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 84X0.DE charges 0.18%/yr vs 0.46%/yr for WTEI.DE.
Доходность
Сравнение доходности 84X0.DE и WTEI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 84X0.DE показывает доходность 40.37%, что значительно выше, чем у WTEI.DE с доходностью 19.49%.
84X0.DE
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 40.37%
- 6 месяцев
- 42.72%
- 1 год
- 67.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTEI.DE
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 19.49%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 84X0.DE и WTEI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
84X0.DE iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc | 40.37% | 19.85% | 9.62% | 7.38% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 19.49% | 7.76% | 11.91% | 4.37% |
Correlation
The correlation between 84X0.DE and WTEI.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between 84X0.DE and WTEI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
84X0.DE vs. WTEI.DE — Ранг доходности на риск
84X0.DE
WTEI.DE
Сравнение 84X0.DE c WTEI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 84X0.DE | WTEI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.38 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | 4.45 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.92 | 16.42 | +5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 84X0.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52 | 2.11 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 0.89 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок 84X0.DE и WTEI.DE
Максимальная просадка 84X0.DE за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки WTEI.DE в -16.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 84X0.DE и WTEI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 84X0.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -16.73% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -6.00% | -5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -1.51% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -4.01% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.63% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности 84X0.DE и WTEI.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что 84X0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 84X0.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 4.57% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.93% | 9.66% | +7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 12.64% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 13.86% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 13.97% | +3.14% |
Сравнение комиссий 84X0.DE и WTEI.DE
84X0.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WTEI.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 84X0.DE и WTEI.DE
84X0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
84X0.DE iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.73% | 4.52% | 7.52% | 6.96% | 7.43% | 3.95% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
84X0.DE and WTEI.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 84X0.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
84X0.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for WTEI.DE.
84X0.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net), while WTEI.DE tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for 84X0.DE and 0.46% for WTEI.DE.
Подберите оптимальное распределение для 84X0.DE и WTEI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор