Сравнение 84X0.DE с WTED.DE
84X0.DE (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc) and WTED.DE (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - 84X0.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net) while WTED.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend. Both are passively managed. Over the past year, 84X0.DE returned 68.88% vs 19.96% for WTED.DE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 84X0.DE charges 0.18%/yr vs 0.54%/yr for WTED.DE.
Доходность
Сравнение доходности 84X0.DE и WTED.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 84X0.DE показывает доходность 40.37%, что значительно выше, чем у WTED.DE с доходностью 12.11%.
84X0.DE
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- 40.37%
- 6 месяцев
- 44.02%
- 1 год
- 68.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTED.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 12.11%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 19.96%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 84X0.DE и WTED.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
84X0.DE iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc | 40.37% | 19.85% | 9.62% | 7.38% |
WTED.DE WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 12.11% | 7.14% | 10.28% | 5.98% |
Correlation
The correlation between 84X0.DE and WTED.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.66 |
The correlation between 84X0.DE and WTED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
84X0.DE vs. WTED.DE — Ранг доходности на риск
84X0.DE
WTED.DE
Сравнение 84X0.DE c WTED.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 84X0.DE | WTED.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.29 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | 2.81 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.92 | 8.90 | +13.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 84X0.DE | WTED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52 | 1.58 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 0.96 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок 84X0.DE и WTED.DE
Максимальная просадка 84X0.DE за все время составила -19.72%, примерно равная максимальной просадке WTED.DE в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 84X0.DE и WTED.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 84X0.DE | WTED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -19.05% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -7.07% | -4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -2.14% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -3.42% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.24% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности 84X0.DE и WTED.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что 84X0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 84X0.DE | WTED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 4.04% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.93% | 9.75% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 12.60% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 13.20% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 13.32% | +3.79% |
Сравнение комиссий 84X0.DE и WTED.DE
84X0.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WTED.DE в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 84X0.DE и WTED.DE
84X0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
84X0.DE iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTED.DE WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 2.84% | 3.61% | 6.31% | 4.74% | 4.17% | 2.79% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
84X0.DE and WTED.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 84X0.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
84X0.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.54% for WTED.DE.
84X0.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net), while WTED.DE tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for 84X0.DE and 0.54% for WTED.DE.
Подберите оптимальное распределение для 84X0.DE и WTED.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор