PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 84X0.DE с EUNI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 84X0.DE с EUNI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

84X0.DE (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc) and EUNI.DE (iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - 84X0.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net) while EUNI.DE tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap. Both are passively managed. Over the past year, 84X0.DE returned 67.73% vs 26.07% for EUNI.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 84X0.DE charges 0.18%/yr vs 0.74%/yr for EUNI.DE.

Доходность

Сравнение доходности 84X0.DE и EUNI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 84X0.DE показывает доходность 40.37%, что значительно выше, чем у EUNI.DE с доходностью 16.80%.

84X0.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
5.67%
С начала года
40.37%
6 месяцев
42.72%
1 год
67.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUNI.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.02%
С начала года
16.80%
6 месяцев
15.58%
1 год
26.07%
3 года*
13.85%
5 лет*
7.89%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 84X0.DE и EUNI.DE

2026 (YTD)202520242023
84X0.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc		40.37%19.85%9.62%7.38%
EUNI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		16.80%6.21%8.18%4.58%

Correlation

The correlation between 84X0.DE and EUNI.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.75

The correlation between 84X0.DE and EUNI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с 84X0.DE:
84X0.DE с H4Z3.DE84X0.DE с PRAM.DE84X0.DE с NQSE.DE84X0.DE с XPQP.DE84X0.DE с 5MVL.DE84X0.DE с AW12.DE84X0.DE с AXQT.DE
Часто сравнивают с EUNI.DE:
EUNI.DE с AVEEEUNI.DE с SPYEUNI.DE с ISPA.DEEUNI.DE с DGSEUNI.DE с AW12.DEEUNI.DE с UEF5.DEEUNI.DE с H41E.DE

Доходность на риск

84X0.DE vs. EUNI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
84X0.DE
Ранг доходности на риск 84X0.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 84X0.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EUNI.DE
Ранг доходности на риск EUNI.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNI.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNI.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNI.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNI.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNI.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 84X0.DE c EUNI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

84X0.DEEUNI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
1.56

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
2.29

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.28

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.88

3.23

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.92

10.53

+11.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

84X0.DE vs. EUNI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 84X0.DE на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа EUNI.DE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 84X0.DE и EUNI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

84X0.DEEUNI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

1.56

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.41

+1.36

Просадки

Сравнение просадок 84X0.DE и EUNI.DE

Максимальная просадка 84X0.DE за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки EUNI.DE в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 84X0.DE и EUNI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

84X0.DEEUNI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-41.89%

+22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-7.95%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-2.54%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-10.57%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.44%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности 84X0.DE и EUNI.DE

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что 84X0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

84X0.DEEUNI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

6.91%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.93%

14.01%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

16.45%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

15.21%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

16.84%

+0.27%

Сравнение комиссий 84X0.DE и EUNI.DE

84X0.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EUNI.DE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 84X0.DE и EUNI.DE

84X0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUNI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
84X0.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUNI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		0.81%1.83%1.74%2.11%2.47%1.23%1.77%2.02%2.14%1.45%2.00%0.85%

Часто задаваемые вопросы

84X0.DE and EUNI.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 84X0.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

84X0.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for EUNI.DE.

84X0.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net), while EUNI.DE tracks MSCI Emerging Markets Small Cap. Their fees differ too: 0.18% for 84X0.DE and 0.74% for EUNI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 84X0.DE и EUNI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор