Сравнение 84X0.DE с ACUG.DE
84X0.DE (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc) and ACUG.DE (Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)) are both Emerging Markets Equities funds - 84X0.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net) while ACUG.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB. Both are passively managed. Over the past year, 84X0.DE returned 67.73% vs 30.34% for ACUG.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. 84X0.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for ACUG.DE.
Доходность
Сравнение доходности 84X0.DE и ACUG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 84X0.DE показывает доходность 40.37%, что значительно выше, чем у ACUG.DE с доходностью 16.73%.
84X0.DE
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 40.37%
- 6 месяцев
- 42.72%
- 1 год
- 67.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACUG.DE
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 16.73%
- 6 месяцев
- 16.20%
- 1 год
- 30.34%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 84X0.DE и ACUG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
84X0.DE iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc | 40.37% | 19.85% | 9.62% | 7.38% |
ACUG.DE Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) | 16.73% | 13.06% | 11.24% | -0.04% |
Correlation
The correlation between 84X0.DE and ACUG.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between 84X0.DE and ACUG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
84X0.DE vs. ACUG.DE — Ранг доходности на риск
84X0.DE
ACUG.DE
Сравнение 84X0.DE c ACUG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) и Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 84X0.DE | ACUG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.33 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | 3.21 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.92 | 10.41 | +11.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 84X0.DE | ACUG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52 | 1.85 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 0.25 | +1.52 |
Просадки
Сравнение просадок 84X0.DE и ACUG.DE
Максимальная просадка 84X0.DE за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки ACUG.DE в -26.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 84X0.DE и ACUG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 84X0.DE | ACUG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -26.17% | +6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -9.53% | -2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -2.61% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -12.57% | +9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.95% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности 84X0.DE и ACUG.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что 84X0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACUG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 84X0.DE | ACUG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 6.12% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.93% | 13.44% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 16.63% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 16.86% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 16.86% | +0.25% |
Сравнение комиссий 84X0.DE и ACUG.DE
84X0.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ACUG.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 84X0.DE и ACUG.DE
84X0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACUG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
84X0.DE iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACUG.DE Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) | 1.66% | 1.93% | 2.11% | 2.26% | 2.28% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
84X0.DE and ACUG.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 84X0.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
84X0.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for ACUG.DE.
84X0.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net), while ACUG.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for 84X0.DE and 0.25% for ACUG.DE.
Подберите оптимальное распределение для 84X0.DE и ACUG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор