Сравнение 6PSK.DE с IS3N.DE
6PSK.DE (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF) and IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - 6PSK.DE tracks the FTSE RAFI Emerging Markets while IS3N.DE tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, 6PSK.DE returned 11.43%/yr vs 10.00%/yr for IS3N.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. 6PSK.DE charges 0.49%/yr vs 0.18%/yr for IS3N.DE.
Доходность
Сравнение доходности 6PSK.DE и IS3N.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 6PSK.DE показывает доходность 24.13%, что значительно ниже, чем у IS3N.DE с доходностью 25.82%. За последние 10 лет акции 6PSK.DE превзошли акции IS3N.DE по среднегодовой доходности: 11.43% против 10.00% соответственно.
6PSK.DE
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- 24.13%
- 6 месяцев
- 23.56%
- 1 год
- 41.61%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 11.43%
IS3N.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 25.82%
- 6 месяцев
- 26.34%
- 1 год
- 45.77%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение доходности по годам 6PSK.DE и IS3N.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PSK.DE Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF | 24.13% | 16.65% | 20.37% | 8.16% | -8.59% | 17.81% | -10.11% | 20.36% | -4.47% | 9.50% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 25.82% | 17.14% | 13.87% | 7.20% | -14.09% | 7.38% | 7.07% | 21.01% | -11.06% | 20.43% |
Correlation
The correlation between 6PSK.DE and IS3N.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.90 |
The correlation between 6PSK.DE and IS3N.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
6PSK.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск
6PSK.DE
IS3N.DE
Сравнение 6PSK.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 6PSK.DE | IS3N.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.49 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 4.42 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.66 | 16.00 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 6PSK.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 2.69 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.53 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.55 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.44 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок 6PSK.DE и IS3N.DE
Максимальная просадка 6PSK.DE за все время составила -42.46%, что больше максимальной просадки IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSK.DE и IS3N.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 6PSK.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.46% | -35.06% | -7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -10.52% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.73% | -19.17% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.59% | -22.01% | +2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -32.51% | -1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -2.49% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -9.30% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.91% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности 6PSK.DE и IS3N.DE
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) имеют волатильность 7.44% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 6PSK.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 7.16% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 14.69% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 17.32% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 16.19% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 18.04% | +0.17% |
Сравнение комиссий 6PSK.DE и IS3N.DE
6PSK.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IS3N.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 6PSK.DE и IS3N.DE
Дивидендная доходность 6PSK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как IS3N.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PSK.DE Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF | 2.53% | 3.08% | 3.41% | 4.28% | 5.89% | 3.33% | 2.70% | 2.64% | 2.97% | 2.46% | 1.89% | 3.16% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, 6PSK.DE and IS3N.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IS3N.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3N.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for 6PSK.DE.
6PSK.DE tracks FTSE RAFI Emerging Markets, while IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.49% for 6PSK.DE and 0.18% for IS3N.DE.
Подберите оптимальное распределение для 6PSK.DE и IS3N.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор