PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 6PSK.DE с H41E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 6PSK.DE с H41E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

6PSK.DE (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF) and H41E.DE (HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - 6PSK.DE tracks the FTSE RAFI Emerging Markets while H41E.DE tracks the MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, 6PSK.DE returned 21.76%/yr vs 27.78%/yr for H41E.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. 6PSK.DE charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for H41E.DE.

Доходность

Сравнение доходности 6PSK.DE и H41E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 6PSK.DE показывает доходность 24.13%, что значительно ниже, чем у H41E.DE с доходностью 39.52%.

6PSK.DE

1 день
-1.81%
1 месяц
5.90%
С начала года
24.13%
6 месяцев
23.56%
1 год
41.61%
3 года*
21.76%
5 лет*
11.80%
10 лет*
11.43%

H41E.DE

1 день
-1.46%
1 месяц
8.62%
С начала года
39.52%
6 месяцев
41.09%
1 год
68.44%
3 года*
27.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 6PSK.DE и H41E.DE

2026 (YTD)2025202420232022
6PSK.DE
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF		24.13%16.65%20.37%8.16%-1.23%
H41E.DE
HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)		39.52%22.02%17.74%11.43%-2.00%

Correlation

The correlation between 6PSK.DE and H41E.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.88

The correlation between 6PSK.DE and H41E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с 6PSK.DE:
6PSK.DE с PSRM.L6PSK.DE с XMME.DE6PSK.DE с AW12.DE6PSK.DE с FVEM.DE6PSK.DE с AXQE.DE6PSK.DE с SMLD.DE6PSK.DE с EMXC.DE
Часто сравнивают с H41E.DE:
H41E.DE с JREM.DEH41E.DE с EUNI.DEH41E.DE с UETE.DEH41E.DE с 36B5.DEH41E.DE с ACUG.DEH41E.DE с AXQT.DEH41E.DE с GACB.DE

Доходность на риск

6PSK.DE vs. H41E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
6PSK.DE
Ранг доходности на риск 6PSK.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSK.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSK.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSK.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSK.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSK.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
H41E.DE
Ранг доходности на риск H41E.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H41E.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H41E.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H41E.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H41E.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H41E.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 6PSK.DE c H41E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6PSK.DEH41E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
3.91

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
5.00

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.69

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

7.09

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.66

25.00

-8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

6PSK.DE vs. H41E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 6PSK.DE на текущий момент составляет 2.57, что ниже коэффициента Шарпа H41E.DE равного 3.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6PSK.DE и H41E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

6PSK.DEH41E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

3.91

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.56

-1.15

Просадки

Сравнение просадок 6PSK.DE и H41E.DE

Максимальная просадка 6PSK.DE за все время составила -42.46%, что больше максимальной просадки H41E.DE в -20.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSK.DE и H41E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

6PSK.DEH41E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.46%

-20.92%

-21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-9.80%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-20.92%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-3.33%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-3.10%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.79%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности 6PSK.DE и H41E.DE

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE) составляет 7.44%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что 6PSK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H41E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

6PSK.DEH41E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

7.97%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

14.66%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

17.80%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

16.06%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

16.06%

+2.15%

Сравнение комиссий 6PSK.DE и H41E.DE

6PSK.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии H41E.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 6PSK.DE и H41E.DE

Дивидендная доходность 6PSK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как H41E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
6PSK.DE
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF		2.53%3.08%3.41%4.28%5.89%3.33%2.70%2.64%2.97%2.46%1.89%3.16%
H41E.DE
HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, 6PSK.DE and H41E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H41E.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H41E.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for 6PSK.DE.

6PSK.DE tracks FTSE RAFI Emerging Markets, while H41E.DE tracks MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select. They also come from different issuers: Invesco and HSBC. Their fees differ too: 0.49% for 6PSK.DE and 0.35% for H41E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 6PSK.DE и H41E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор