PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 6PSK.DE с 84X0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 6PSK.DE с 84X0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

6PSK.DE (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF) and 84X0.DE (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Equities funds - 6PSK.DE tracks the FTSE RAFI Emerging Markets while 84X0.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, 6PSK.DE returned 41.61% vs 67.73% for 84X0.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 6PSK.DE charges 0.49%/yr vs 0.18%/yr for 84X0.DE.

Доходность

Сравнение доходности 6PSK.DE и 84X0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 6PSK.DE показывает доходность 24.13%, что значительно ниже, чем у 84X0.DE с доходностью 40.37%.

6PSK.DE

1 день
-1.81%
1 месяц
5.90%
С начала года
24.13%
6 месяцев
23.56%
1 год
41.61%
3 года*
21.76%
5 лет*
11.80%
10 лет*
11.43%

84X0.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
5.67%
С начала года
40.37%
6 месяцев
42.72%
1 год
67.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 6PSK.DE и 84X0.DE

2026 (YTD)202520242023
6PSK.DE
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF		24.13%16.65%20.37%2.93%
84X0.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc		40.37%19.85%9.62%7.38%

Correlation

The correlation between 6PSK.DE and 84X0.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.77

The correlation between 6PSK.DE and 84X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с 6PSK.DE:
6PSK.DE с PSRM.L6PSK.DE с XMME.DE6PSK.DE с AW12.DE6PSK.DE с FVEM.DE6PSK.DE с AXQE.DE6PSK.DE с SMLD.DE6PSK.DE с EMXC.DE
Часто сравнивают с 84X0.DE:
84X0.DE с H4Z3.DE84X0.DE с PRAM.DE84X0.DE с NQSE.DE84X0.DE с XPQP.DE84X0.DE с 5MVL.DE84X0.DE с AW12.DE84X0.DE с AXQT.DE

Доходность на риск

6PSK.DE vs. 84X0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
6PSK.DE
Ранг доходности на риск 6PSK.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSK.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSK.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSK.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSK.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSK.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
84X0.DE
Ранг доходности на риск 84X0.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 84X0.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 6PSK.DE c 84X0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6PSK.DE84X0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
3.52

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
4.51

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.64

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

5.88

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.66

21.92

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

6PSK.DE vs. 84X0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 6PSK.DE на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 84X0.DE равному 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6PSK.DE и 84X0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

6PSK.DE84X0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

3.52

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.77

-1.35

Просадки

Сравнение просадок 6PSK.DE и 84X0.DE

Максимальная просадка 6PSK.DE за все время составила -42.46%, что больше максимальной просадки 84X0.DE в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSK.DE и 84X0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

6PSK.DE84X0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.46%

-19.72%

-22.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-11.66%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-2.49%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-2.70%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.13%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности 6PSK.DE и 84X0.DE

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE) составляет 7.44%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что 6PSK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 84X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

6PSK.DE84X0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

8.41%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

16.93%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

19.46%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

17.11%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

17.11%

+1.10%

Сравнение комиссий 6PSK.DE и 84X0.DE

6PSK.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии 84X0.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 6PSK.DE и 84X0.DE

Дивидендная доходность 6PSK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как 84X0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
6PSK.DE
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF		2.53%3.08%3.41%4.28%5.89%3.33%2.70%2.64%2.97%2.46%1.89%3.16%
84X0.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

6PSK.DE and 84X0.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 84X0.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

84X0.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for 6PSK.DE.

6PSK.DE tracks FTSE RAFI Emerging Markets, while 84X0.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.49% for 6PSK.DE and 0.18% for 84X0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 6PSK.DE и 84X0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор