Сравнение 6PSC.DE с WTEE.DE
6PSC.DE (Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - 6PSC.DE tracks the FTSE RAFI Europe while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, 6PSC.DE returned 12.72%/yr vs 12.46%/yr for WTEE.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. 6PSC.DE charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности 6PSC.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 6PSC.DE показывает доходность 8.79%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 13.70%.
6PSC.DE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 21.88%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 10.23%
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 6PSC.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PSC.DE Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF | 8.79% | 28.47% | 10.65% | 16.01% | -4.18% | 26.14% | 12.95% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
Correlation
The correlation between 6PSC.DE and WTEE.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between 6PSC.DE and WTEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
6PSC.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
6PSC.DE
WTEE.DE
Сравнение 6PSC.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (6PSC.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 6PSC.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.43 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.80 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 14.72 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 6PSC.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.35 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.93 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.08 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок 6PSC.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка 6PSC.DE за все время составила -39.52%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSC.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 6PSC.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.52% | -16.45% | -23.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -6.78% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.44% | -14.12% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -16.45% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -1.96% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -2.65% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.75% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности 6PSC.DE и WTEE.DE
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (6PSC.DE) составляет 3.45%, в то время как у WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что 6PSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 6PSC.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.73% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 8.73% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 10.94% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 14.50% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 14.99% | +2.35% |
Сравнение комиссий 6PSC.DE и WTEE.DE
6PSC.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 6PSC.DE и WTEE.DE
Дивидендная доходность 6PSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности WTEE.DE в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PSC.DE Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF | 2.75% | 3.05% | 3.57% | 3.59% | 3.41% | 2.75% | 2.06% | 3.55% | 3.67% | 2.80% | 2.83% | 2.73% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
6PSC.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for 6PSC.DE.
6PSC.DE tracks FTSE RAFI Europe, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for 6PSC.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для 6PSC.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор