Сравнение 6PSC.DE с EHF1.DE
6PSC.DE (Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF) and EHF1.DE (Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - 6PSC.DE tracks the FTSE RAFI Europe while EHF1.DE tracks the MSCI Europe High Dividend Yield. Both are passively managed. Over the past 5 years, 6PSC.DE returned 12.72%/yr vs 11.31%/yr for EHF1.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. 6PSC.DE charges 0.39%/yr vs 0.23%/yr for EHF1.DE.
Доходность
Сравнение доходности 6PSC.DE и EHF1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 6PSC.DE показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у EHF1.DE с доходностью 5.17%.
6PSC.DE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 21.88%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 10.23%
EHF1.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 6PSC.DE и EHF1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PSC.DE Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF | 8.79% | 28.47% | 10.65% | 16.01% | -4.18% | 26.14% | -8.74% | 22.28% | -11.66% |
EHF1.DE Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR | 5.17% | 19.17% | 9.83% | 14.12% | 1.04% | 18.25% | -9.78% | 24.88% | -2.98% |
Correlation
The correlation between 6PSC.DE and EHF1.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2018 г. | 0.80 |
The correlation between 6PSC.DE and EHF1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
6PSC.DE vs. EHF1.DE — Ранг доходности на риск
6PSC.DE
EHF1.DE
Сравнение 6PSC.DE c EHF1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (6PSC.DE) и Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 6PSC.DE | EHF1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.09 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 5.91 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 6PSC.DE | EHF1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.31 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.91 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок 6PSC.DE и EHF1.DE
Максимальная просадка 6PSC.DE за все время составила -39.52%, примерно равная максимальной просадке EHF1.DE в -38.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSC.DE и EHF1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 6PSC.DE | EHF1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.52% | -38.13% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -6.24% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.44% | -12.89% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -15.64% | -2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -4.13% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -4.65% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.21% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности 6PSC.DE и EHF1.DE
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (6PSC.DE) составляет 3.45%, в то время как у Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что 6PSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHF1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 6PSC.DE | EHF1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.69% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 7.94% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 9.92% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 12.28% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 15.39% | +1.95% |
Сравнение комиссий 6PSC.DE и EHF1.DE
6PSC.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EHF1.DE в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 6PSC.DE и EHF1.DE
Дивидендная доходность 6PSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как EHF1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PSC.DE Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF | 2.75% | 3.05% | 3.57% | 3.59% | 3.41% | 2.75% | 2.06% | 3.55% | 3.67% | 2.80% | 2.83% | 2.73% |
EHF1.DE Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
6PSC.DE and EHF1.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EHF1.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EHF1.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.39% for 6PSC.DE.
6PSC.DE tracks FTSE RAFI Europe, while EHF1.DE tracks MSCI Europe High Dividend Yield. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.39% for 6PSC.DE and 0.23% for EHF1.DE.
Подберите оптимальное распределение для 6PSC.DE и EHF1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор