Сравнение 6PSC.DE с MIVA.DE
6PSC.DE (Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF) and MIVA.DE (Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)) are both Europe Equities funds - 6PSC.DE tracks the FTSE RAFI Europe while MIVA.DE tracks the MSCI Europe Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 10 years, 6PSC.DE returned 10.23%/yr vs 6.51%/yr for MIVA.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 6PSC.DE charges 0.39%/yr vs 0.23%/yr for MIVA.DE.
Доходность
Сравнение доходности 6PSC.DE и MIVA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 6PSC.DE показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у MIVA.DE с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции 6PSC.DE превзошли акции MIVA.DE по среднегодовой доходности: 10.23% против 6.51% соответственно.
6PSC.DE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 21.88%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 10.23%
MIVA.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 6.51%
Сравнение доходности по годам 6PSC.DE и MIVA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PSC.DE Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF | 8.79% | 28.47% | 10.65% | 16.01% | -4.18% | 26.14% | -8.74% | 22.28% | -11.68% | 10.84% |
MIVA.DE Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) | 5.31% | 12.05% | 11.43% | 10.68% | -13.34% | 21.25% | -4.14% | 24.17% | -4.44% | 9.03% |
Correlation
The correlation between 6PSC.DE and MIVA.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г. | 0.72 |
The correlation between 6PSC.DE and MIVA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
6PSC.DE vs. MIVA.DE — Ранг доходности на риск
6PSC.DE
MIVA.DE
Сравнение 6PSC.DE c MIVA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (6PSC.DE) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 6PSC.DE | MIVA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.11 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 0.75 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 1.96 | +7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 6PSC.DE | MIVA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.60 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.65 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.53 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок 6PSC.DE и MIVA.DE
Максимальная просадка 6PSC.DE за все время составила -39.52%, что больше максимальной просадки MIVA.DE в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSC.DE и MIVA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 6PSC.DE | MIVA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.52% | -30.57% | -8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -6.94% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.44% | -11.02% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -19.69% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | -30.57% | -8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -3.21% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -5.64% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.67% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности 6PSC.DE и MIVA.DE
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (6PSC.DE) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что 6PSC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIVA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 6PSC.DE | MIVA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.14% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 7.19% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 8.76% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 10.96% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 12.34% | +5.00% |
Сравнение комиссий 6PSC.DE и MIVA.DE
6PSC.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MIVA.DE в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 6PSC.DE и MIVA.DE
Дивидендная доходность 6PSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как MIVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PSC.DE Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF | 2.75% | 3.05% | 3.57% | 3.59% | 3.41% | 2.75% | 2.06% | 3.55% | 3.67% | 2.80% | 2.83% | 2.73% |
MIVA.DE Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
6PSC.DE and MIVA.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIVA.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIVA.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.39% for 6PSC.DE.
6PSC.DE tracks FTSE RAFI Europe, while MIVA.DE tracks MSCI Europe Minimum Volatility. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.39% for 6PSC.DE and 0.23% for MIVA.DE.
Подберите оптимальное распределение для 6PSC.DE и MIVA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор