Сравнение 6PSC.DE с HYLE.DE
6PSC.DE (Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF) and HYLE.DE (iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) are both exchange-traded funds - 6PSC.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE RAFI Europe, while HYLE.DE is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, 6PSC.DE returned 12.72%/yr vs 2.18%/yr for HYLE.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 6PSC.DE charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for HYLE.DE.
Доходность
Сравнение доходности 6PSC.DE и HYLE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 6PSC.DE показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у HYLE.DE с доходностью 0.62%.
6PSC.DE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 21.88%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 10.23%
HYLE.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 6PSC.DE и HYLE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PSC.DE Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF | 8.79% | 28.47% | 10.65% | 16.01% | -4.18% | 26.14% | -8.74% | 5.55% |
HYLE.DE iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 0.62% | 5.98% | 5.45% | 9.62% | -10.62% | 3.02% | 2.52% | 3.53% |
Correlation
The correlation between 6PSC.DE and HYLE.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2019 г. | 0.57 |
The correlation between 6PSC.DE and HYLE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
6PSC.DE vs. HYLE.DE — Ранг доходности на риск
6PSC.DE
HYLE.DE
Сравнение 6PSC.DE c HYLE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (6PSC.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 6PSC.DE | HYLE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.45 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 6.60 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 6PSC.DE | HYLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.20 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.37 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.31 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок 6PSC.DE и HYLE.DE
Максимальная просадка 6PSC.DE за все время составила -39.52%, что больше максимальной просадки HYLE.DE в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSC.DE и HYLE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 6PSC.DE | HYLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.52% | -22.59% | -16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -2.83% | -5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.44% | -4.05% | -11.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -15.38% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -0.23% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -3.47% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 0.63% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности 6PSC.DE и HYLE.DE
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (6PSC.DE) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что 6PSC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 6PSC.DE | HYLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 1.06% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 2.83% | +6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 3.43% | +7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 5.85% | +8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 8.39% | +8.95% |
Сравнение комиссий 6PSC.DE и HYLE.DE
6PSC.DE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HYLE.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 6PSC.DE и HYLE.DE
Дивидендная доходность 6PSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности HYLE.DE в 5.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PSC.DE Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF | 2.75% | 3.05% | 3.57% | 3.59% | 3.41% | 2.75% | 2.06% | 3.55% | 3.67% | 2.80% | 2.83% | 2.73% |
HYLE.DE iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 5.36% | 5.34% | 5.38% | 4.76% | 4.17% | 3.83% | 4.50% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
6PSC.DE and HYLE.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 6PSC.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
6PSC.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for HYLE.DE.
6PSC.DE is categorized as Europe Equities, while HYLE.DE is High Yield Bonds. 6PSC.DE tracks FTSE RAFI Europe, while HYLE.DE tracks iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (EUR Hedged). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for 6PSC.DE and 0.55% for HYLE.DE.
Подберите оптимальное распределение для 6PSC.DE и HYLE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор